Если вы спросите любого трейдера, что он думает о внутридневной торговле, то он, вероятно, скажет, что это очень рискованно, но позволяет быстро сделать хорошие деньги. Именно идея внутри-дневной торговли часто соблазняет людей прийти на рынок. Они думают, что будут делать быстрые деньги и жить "припеваючи", если только научатся торговать в течение дня. Однако, как только они пробуют это, то большинство из них быстро понимают, что последовательно делать деньги на внутри-дневной торговле - это затратная по времени, напряженная и чрезвычайно трудная задача.

Если вас привлекает внутри-дневная торговля, то знайте, что вы собираетесь вступить в игру "превалирования количества сделок над их качеством", а это - вовсе не то, чему мы здесь учимся. Наша цель состоит в том, чтобы помочь трейдерам сохранить капитал и терпеливо дожидаться только "высоко-вероятностных сделок". Надеюсь, что эта статья даст вам некоторое понимание, почему внутри-дневная торговля - это типичная дорога к краху для большинства трейдеров.

Обманчивый стереотип

Для многих выглядит впечатляюще образ внутри-дневного спекулянта - вы сидите дома перед многочисленными мониторами, совершая огромное количество нажатий клавиш на протяжении всего дня. Действительно, это выглядит престижным, чтобы сказать при встрече своим друзьям и знакомым, что вы являетесь "внутри-дневными трейдерами", потому что это сразу же вызывает у них определенные ассоциации. Если вы скажете, что являетесь трейдером на колебаниях на дневном графике и торгуете 4-10 раз в месяц, то это прозвучит менее эффектно, не так ли?

Эта иллюзия внутри-дневной торговли, которая привлекает многих людей, существует просто потому, что есть некоторое распространенное восприятие того, чтобы быть молодым и богатым "внутри-дневным спекулянтом", делающим миллионы в течение дня, с Ferrari возле дома, хотя в действительности - это далеко не так.

Действительность такова, что при внутри-дневной торговле вы спите пару часов в день, потому что пытаетесь торговать круглые сутки. Многие трейдеры оказываются просто "высосаны" в попытке стать преуспевающим внутри-дневным трейдером. Они оказываются "приклеенными" ко всем видам рыночных графиков и, скорее всего, делают не так много денег (если вообще делают). Это - не лучший тип торговли, и это, определенно - не лучший способ учиться торговать.

Принцип "сверху вниз"

Как тренер по торговле, я даже больше ненавижу внутри-дневную торговлю, когда вижу множество сайтов, рекомендующих начинающим трейдерам именно этот тип торговли, не говоря уже о том, как активно внутри-дневная торговля и скальпирование обсуждается почти на каждом торговом форуме. Внутри-дневная торговля может осуществляться только очень опытными трейдерами.

Вы должны рассматривать торговлю как строительство дома - сначала вам нужна основа (фундамент), на чем строить дом, затем по мере возведения дома, вы переходите ко все более красивым деталям и, наконец, вы думаете, как украсить интерьер и какую купить бытовую технику. Как трейдер, вы должны понять, как более крупные временные масштабы создают ценовую динамику прежде, чем вы пытаетесь торговать на более мелких масштабах. Торговлю всегда необходимо изучать по принципу "сверху вниз", чтобы вы поняли, что более долгосрочные временные форматы работают прежде, чем краткосрочные. Именно этому я учу своих студентов, и именно так я лично торгую в течение более десяти лет.

Интерес брокеров

Другая причина, почему я ненавижу внутри-дневную торговлю, связана с тем, что у брокеров определенно есть интерес заставлять трейдеров торговать более часто. Очевидно, что большее число сделок означает больше денег от спрэда или комиссий для брокера. Таким образом, есть серьезная заинтересованность у большинства брокеров и форекс-индустрии в целом, чтобы трейдеры торговали настолько часто, насколько возможно. Соответственно, внутри-дневные трейдеры приносят большую прибыль брокерам, и именно поэтому на их сайтах часто не публикуется какая-либо информация о рискованности внутридневной торговли.

Стоит отметить, что не все брокеры так делают - некоторые брокеры имеют очень узкие спрэды и не рекламируют внутри-дневную торговлю, но это скорее исключение. Форекс-брокер действует с позиции силы по отношению к новичку, который предполагает, что брокер всегда старается действовать в интересах своего клиента. Поэтому, следует очень щепетильно подходить к выбору брокера.

Я торгую более 10 лет, и все еще не торгую внутри дня. Повторюсь еще раз - это напрямую касается вашего капитала, так как, когда вы торгуете более часто, вы отдаете своему брокеру больше денег на спрэдах или комиссиях, оставляя себе меньше денег для торговли, когда возникают высоко-вероятностные сигналы.

Охотники за стоп-ордерами

Внутри-дневные трейдеры естественно размещают свои стоп-ордера ближе к рыночной цене, так как обычно торгуют на краткосрочных графиках и пытаются получить быструю прибыль с небольшим риском. Крупные игроки и институциональные трейдеры любят частных внутри-дневных трейдеров, потому что те дают им множество возможностей для "охоты" за стоп-ордерами. Быть внутридневным трейдером и входить в множество сделок каждый день означает, что у вас будет меньший процент выигрышных сделок, в значительной степени из-за частого закрытия позиций по стоп-ордерам. Институциональные трейдеры имеют доступ к информации относительно потока ордеров и того, где размещены стоп-ордера. Не только брокеры, которые "охотятся" за стоп-ордерами своих клиентов, но и крупные институциональные трейдеры могут видеть, где розничные внутри-дневные трейдеры размещают свои стоп-ордера. Вы, наверняка, обратили внимание, что если вы пытаетесь торговать на краткосрочных графиках, то рынок имеет тенденцию поражать ваш стоп-ордер и затем разворачиваться обратно в направлении вашей первоначальной позиции? Чем больше сделок внутри дня вы заключаете, тем больший риск, что вы станете целью "охотников" за стоп-ордерами.

Пример охоты за стоп-ордерами

На диаграмме ниже приведен пример 15-минутного графика USD/JPY. Если бы вы торговали на этом графике, то, вероятно, попытались бы заключать сделки на всех трех пин-барах (отмечено кружками).

Диаграмма 1. Торговые установки на 15-минутном графике.

Как избежать охоты за стоп-ордерами

Теперь, если вы взглянете на дневной график USD/JPY ниже, то увидите, что там не было видно ни одной из этих неудавшихся установок пин-бара на 15 -минутном графике. Поэтому, сосредотачиваясь на дневном графике, вы даете "охотникам за стоп-ордерами" меньше шансов поймать вас, и экономите, таким образом, свои деньги и нервы.

Диаграмма 2. Сигналы дневного графика.

Рыночный шум

С появлением высокочастотной и алгоритмической торговли, мы имеем внутри-дневные графики, переполненные ложными сигналами, которые можно назвать "рыночным шумом". Частный внутри-дневной трейдер на сегодняшних рынках имеет намного меньше времени, чтобы извлечь прибыль, нежели это было еще 10 лет назад, когда настолько не превалировала высокочастотная компьютерная торговля. Эти высокочастотные игроки имеют, по существу, "несправедливое" преимущество, потому что они видят намного быстрее нас. Этот тип торговли действительно изменил характер внутридневных графиков, делая их более беспорядочными и менее предсказуемыми, что очевидно намного усложняет розничным трейдерам чтение диаграмм.

Обратите внимание на "рыночный шум" на представленном ниже 5-минутном графике. Здесь показан диапазон в 15 пунктов, на котором очень сложно было бы торговать, учитывая все те неудавшиеся сигналы, что были сформированы. Подобная торговля очень быстро уничтожит ваш торговый счет.

Диаграмма 3. Рыночный шум на 5-минутном графике.

Это - еще одна причина, почему я ненавижу внутридневную торговлю. Зачем пытаться просеивать море ложных сигналов и рыночного шума, когда можно очень легко это все сгладить, рассматривая более долгосрочные графики? Я уже писал, что рекомендую торговать на графиках от 1 часа и выше. Лично я предпочитаю торговать на 4-часовых и дневные масштабах, и я действительно считаю, что торговля на графиках мельче 1 часа является "самоубийственной" для трейдера.

Заключение

Внутри-дневная торговля формирует и усиливает менталитет "чем больше, тем лучше", который в основном присущ азартным игрокам, вместо подхода торговли на колебаниях на более крупных масштабах времени по принципу "от количества к качеству". Как мы видим, сегодня внутри-дневные трейдеры вынуждены противостоять суперкомпьютерам и алгоритмам, запрограммированным "математическими гениями". Зачем тратить ваше время и нервы, пытаясь конкурировать с игроками, имеющими такое несправедливое преимущество, когда есть намного более легкий и более прибыльный способ торговать?

Именно поэтому я торгую на 4-часовых и дневных графиках. Они отфильтровывают весь рыночный шум, который часто возникает на всех мелких временных масштабах в результате торговли всевозможных суперкомпьютеров. Если охарактеризовать принципиальную разницу между внутри-дневной торговлей и торговлей на колебаниях на более крупных масштабах, то можно сказать, что "торговать эффективнее, не значит напряженнее". Торговля на более долгосрочных графиках, игнорируя рыночный шум, с которым пытаются иметь дело внутри-дневные трейдеры, действительно делает вашу торговлю более эффективной.

Нейл Фулер