Что вы получите, если на месяц посадите рядом двух трейдеров, прошедших одну и ту же подготовку и имеющих одинаковый торговый план? Наиболее вероятно, вы получите совершенно разные результаты. Торговля - это очень индивидуальный вид деятельности, и вы никогда не найдете двух трейдеров, думающих одинаково или обладающих абсолютно равными торговыми навыками, интеллектом, талантом или интуицией. Когда вы изучаете рынки, постарайтесь развить способность находить на графиках торговые сигналы высшего качества - даже после нескольких лет торговли это может все еще представлять для некоторых определенный вызов.

Существует очевидное множество факторов и переменных, которые воздействуют на процесс принятия торговых решений при анализе ценовых графиков, нахождении торговых сигналов и последующем исполнении сделок. В данной статье я хотел бы обсудить основные вызовы в этом процессе - разделение плохих и хороших сигналов.

Вероятно, можно сказать, что вы иногда боретесь со своими торговыми решениями, вы стараетесь на нажимать на спусковой крючок из-за недостатка уверенности, или вы сомневаетесь, потому что не уверены, является ли это "хорошим" или "плохим" сигналом. Понимание, что именно искать и как выглядят лучшие сигналы - один из главных шагов к улучшению ваших навыков по чтению графиков и укрепления уверенности в ваших торговых способностях.

Здесь мы обсудим простой торговый сигнал, объединенный с различными "фильтрами", которые трейдер может использовать для входа в сделки. Имейте в виду, сам сигнал может быть заменен другими сигналами или стратегиями. Цель этой статьи заключается в том, чтобы дать вам ориентир для "фильтра" ваших торговых сигналов и укрепить вашу уверенность в своей торговле.

Фильтр торговых сигналов

Ниже приведены подсказки для фильтрования сделок, которые могут быть применены к любому торговому сигналу или входу в рынок, но мы в приведенных примерах используем, главным образом, стратегию пин-баров на дневном графике, а также 4-часовой график. Следует иметь в виду, что это - не "твердые" правила, а скорее общие фильтры, которые стоит применять с долей личных оценок:

1. Искать бары с ”длинным хвостом”, создающие ложный прорыв ценового уровня.

Когда мы видим сигнал разворота/отката, вроде пин- бара с хвостом, который явно отскакивает от ключевого рыночного уровня, это обычно является сигналом с высокой вероятностью. Когда пин-бар имеет хвост, который проникает через важный уровень, это также означает, что мы имеем торговую установку "ложный прорыв", что добавляет намного больший вес любому сигналу. Ложный прорыв ключевого уровня - очень важный сигнал, так как это показывает, что рынок не смог удержаться ниже или выше важного уровня и, соответственно, движение в противоположном направлении является наиболее вероятным. На диаграмме ниже мы видим пример сигнала пин-б ара, который сформировался на ключевой поддержке у валютной пары NZD/USD, создавая "ложный прорыв" этого уровня:

Диаграмма 1. Ложный прорыв уровня поддержки.

На графике GBP/USD мы видим еще два примера сигнала пин-бара, которые имели явные и очевидные выбросы через уровень сопротивления, также создавая ложные прорывы уровней. Оба эти сигналы привели к существенным движениям вниз и, фактически, цена все еще продолжает снижаться от пин-бара с длинным хвостом, который создал ложный прорыв через уровень сопротивления на 1.6300:

Диаграмма 2. Ложный прорыв уровня сопротивления.

2. Пин-бары с длинными хвостами обеспечивают высокую вероятность.

Хвост на пин-баре очень важен, так как показывает отклонение цены. Можно сказать, что в целом, чем длиннее хвост пин-бара, тем сильнее отклонение цены. Это по существу означает, что пин-бар с более длинным хвостом более существенен, нежели пин-бар с более коротким хвостом, и что более длинный хвост помогает двигать цену в противоположном направлении. Это не подразумевает, что каждый пин-бар с длинным хвостом обязательно сработает, но многие из них действуют как торговые установки с высокой вероятностью, что должно быть основным элементом любого торгового плана. Обратите внимание, как в примере с парой GBP/USD ниже, явно выделялся длинный хвост пин-бара, который совершил ложный прорыв ключевого сопротивления, как обсуждалось в предыдущем пункте:

Диаграмма 3. Ложный прорыв пин-бара с длинным хвостом.

В примере ниже, мы видим пин-бар с длинным хвостом, который сформировался в контексте нисходящего тренда по паре EUR/JPY. Когда мы видим движение против тренда, и затем формируется пин-бар с длинным хвостом, это является хорошим признаком, что восстановление завершено, и предыдущий тренд возобновится от этого бара. Ключевым здесь является движение - когда пин-бары или другие сигналы происходят в рамках соответствующего движения, они намного эффективнее, нежели они были бы на вялом или консолидирующемся рынке. Обратите внимание, что вход выполнен на уровне 50%-го восстановления пин-бара. Именно эта техника входа хорошо работает для пин-баров с длинным хвостом, так как дает нам намного лучшее соотношение риска/ вознаграждения, благодаря более близкому стоп-ордеру.

Диаграмма 4. Вход в рынок на основе пин-бара с длинным хвостом.

3. Дождаться подтверждения, вместо входа на прорыве.

Трейдеров часто привлекают сделки на прорывах. Однако, как мы видели выше, часто ценовые рывки завершаются ложными прорывами. В то время, как нет какого-либо "надежного" способа узнать, будет ли данный прорыв истинным или ложным, всегда присутствует высокий риск при торговле прямо на ключевом сопротивлении или поддержке. Чем ближе рынок к ключевому уровню, тем меньше шансов, что прорыв будет иметь продолжение. Поэтому, не стоит ставить на прорыв, прежде чем он не будет подтвержден, так как вы всегда сможете войти позже на восстановлении. Внутренние бары вызывают много сценариев ложных прорывов, особенно когда рынок находится в диапазоне и не развивает какого- либо тренда, либо если установка "внутренний бар" подразумевает прорыв против тренда, подобно этому:

Диаграмма 5. Ложный прорыв внутреннего бара и сопротивления.

4. Разворотный пин-бар после длительного движения.

Один аспект пин-баров с длинным хвостом, который можно использоваться в качестве фильтра - они имеют тенденцию очень хорошо работать после поддержанного направленного движения, часто отмечая важные поворотные моменты рынка или даже развороты долгосрочных трендов. Например, на графике USD/JPY ниже мы видим, что бычий пин-бар с длинным хвостом сформировался после устойчивого нисходящего тренда, отметив начало большого движения вверх.

Диаграмма 6. Пин-бар с длинным хвостом отмечает разворот тренда.

5. Искать сигналы продолжения тренда после отката.

Один из основных фильтров, который я регулярно применяю - это поиск восстановления или отката к поддержке/сопротивлению в рамках рыночного тренда. Например, на диаграмме ниже мы видим как восходящий, так и нисходящий тренд по валютной паре GBP/USD. Обратите внимание, как во время восходящего тренда восстановление было довольно небольшим, но тренд был явно вверх и пин-бар совпал с ключевым уровнем поддержки, поэтому мы получили высоко-вероятностную торговую установку. Во время нисходящего тренда, восстановление к сопротивлению было более существенным, и мы имели ключевой уровень сопротивления, от которого цена отклонилась в рамках более широкого нисходящего тренда. Это также было очень хорошим сигналом.

Диаграмма 7. Сигналы продолжения после отката.

6. Избегать сигналов в зонах консолидации.

Лучше избегать торговых сигналов, которые формируются в середине узких зон консолидации. Например, если вы видите последовательные бары консолидации, и затем формируется сигнал пин-бара в этой изменчивой зоне скопления, то сигнал выглядит весьма ненадежно. Всегда следует дождаться импульса и подтвержденного выхода из изменчивой зоны скопления, чтобы подтвердить ваш сигнал. Таким подтвержденным прорывом было бы закрытие за пределами этой зоны. Ниже представлен пример некоторых пин-баров в паре AUD/ USD, которые потерпели неудачу. Обратите внимание, что не было никакого прорыва из зоны консолидации, и они сформировались в середине этой зоны:

Диаграмма 8. Формирование пин-баров внутри зоны скопления.

7. Поиск совпадающих уровней

Совпадающий уровень - это такой уровень, который поддерживают, по крайней мере, два фактора. Такими факторами могли бы быть очевидный уровень поддержки или сопротивления с динамическим уровнем EMA и/или 50%-м восстановлением Фибоначчи - чем больше, тем лучше. Говоря проще, совпадение добавляет вес любому торговому сигналу. Наблюдение за сигналом, который формируется в точке совпадение уровней, является одним из лучших фильтров для отделения "хорошего" сигнала от "плохого". Обратите внимание: в то время, как вы можете торговать на сигналах дневного графика, которые не происходят на очевидных совпадающих уровнях, лучше избегать сигналов 4часовых или 1-часовых графиков, которые не имеют слияния с другими поддерживающими факторами.

Диаграмма 9. Сигналы на совпадающем уровне.

8. Избегать неподтвержденныгх сигналов.

Один из лучших "фильтров" - это фактически отсутствие каких-либо подтверждающих факторов. Если вы видите торговую установку, которая по существу "висит в воздухе", не поддержанная какими-либо другими факторами, то лучше ее пропустить. Это еще более актуально для внутри-дневных сигналов. Сигналы на 4часовых или 1-часовых графиках без любого типа подтверждения обычно не относятся к высоковероятностным торговым установкам (см. пример ниже):

Диаграмма 10. Неподтвержденныш сигнал пин-бара.

Выбор сигналов

Использование фильтров, подобно тем, что обсуждались выше, означает, что вы не должны "гадать" в отношении торговой установки или пытаться убедиться, что установка надежна. Лучшие сигналы сами попадутся вам на глаза и будут настолько очевидны, что вы даже не будете гадать или пытаться убедить себя взять этот сигнал. Помните, рынок всегда останется на месте, поэтому отбросьте какое-либо чувство срочности, если не уверены, что сигнал "дожидается вас". Всегда будет другой сигнал.

Ложная самоуверенность

Если вы пропускаете сделку, а она двигается в вашу сторону, извлеките из этого соответствующий урок, но не упрекайте себя и не впадайте в ловушку безоговорочного доверия всем подобным "великолепным" сигналам. Помните, что даже некоторые из худших сигналов могут сработать, и если вы начнете говорить себе, что обязательно должны были торговать по этому сигналу в этот и в последующих случаях, то вы заложите ложные предпосылки в свое подсознание, и они могут разрушить вашу торговую карьеру. Таким образом, хотя вы должны изучать каждую потенциальную пропущенную сделку, не стоит поддаваться эмоциям или переживать, что "теряете деньги", потому что отказываетесь от некоторых хороших торговых установок.

Изучение пропущенных сделок является частью торговли, и по мере того, как вы разработаете свои собственные фильтры подобно тем, что приведены выше, у вас начнет развиваться более четкое ощущение, какие сигналы стоит брать, а какие нет. Самый важный навык - это научиться спокойно оставаться вне игры, пропуская большое количество сделок и не обращая внимания на торговые установки, которые "возможно" сработали бы в вашу пользу.

Заключение

После двенадцати лет торговли на рынках и пятилетнего обучения трейдеров, для меня стало очевидно, что проблемой номер один для большинства трейдеров является умение отделять хорошие сделки от плохих. Как многие трейдеры упускают потенциальную прибыль, пропуская хорошие сделки, так и есть множество трейдеров, которые несут большие потери, торгуя на плохих сигналах. Это напоминает охотника, который сходу стреляет во все, что движется. Торговля подобна охоте, и вы, как и в случае с оружием, должны очень осторожно к этому относиться. Вы должны быть терпеливы и тщательно выбирать свои сделки, затем правильно определять цели и исполнять сделку с абсолютной точностью и уверенностью.

Нейл Фулер