Как известно, торговля на новостях, вроде данных по платежным ведомостям в несельскохозяйственных секторах (Non Farm Payrolls), может быть достаточно рискованна, и для тех трейдеров, кто собирается торговать на новостях без опасений относительно возможных потерь в результате повышенной изменчивости, вероятно, будет лучше избегать таких периодов, а дождаться более спокойного рынка.

Но для трейдеров, всегда ограничивающих возможные просадки по счету и придерживающихся строгих правил управления деньгами, выход новостей может предоставить отличные возможности для извлечения высокой прибыли за очень короткий период времени. Ценовое действие, может очень помочь в инициировании сделок.

Возникающее в результате публикации новостей движение и изменчивость могут принести существенное количество пунктов на счет трейдера. Но, это может принести даже больший вред, если будет сделано неправильно.

Диаграмма 1. Пример использования изменчивости для торговли

Мы разберем один из наиболее общих способов, которыми трейдеры могут торговать на новостях, независимо от вида публикуемых данных. Но прежде, чем мы перейдем к нему, давайте проясним несколько важных моментов:
1.         никто не может предсказать будущее (это объясняет, почему столь важно управление риском);
2.         мы никогда не знаем, какими именно будут данные, до их публикации;
3.         даже если бы мы действительно знали, какими будут новости, мы все равно точно не знаем заранее, как будет реагировать рынок на эти новости.

Еще к вышесказанному можно добавить, что торговля на новостях добавляет дополнительную изменчивость на ценовые графики. По многим признакам, торговля на новостях очень напоминает торговлю в "панических ситуациях". Чем важнее публикуемые данные, тем выше потенциальная изменчивость, которая может возникнуть на рынке и тем больше сходство выпуска новостей с "панической ситуацией". Такие данные, как количество платежных ведомостей в несельскохозяйственных секторах (Non-Farm Payrolls) могут вызвать существенное движение, поскольку большинство участников отслеживают эту цифры для получения представления о будущем направлении рынка.

1: Наблюдение за ценой

В 8.00 EST, приблизительно за 30 минут до публикации отчета Non-Farm Payrolls, трейдер может определить уровни поддержки и сопротивления, основываясь на ценовом действии. Это можно сделать, просмотрев движение цены за прошлые несколько часов до выпуска новостей, и построив прямоугольник вокруг максимума и минимума, которые были сформированы в течение этого периода. Это может быть сделано на 5-, 15- или даже 1 -минутном графике, так как максимумы и минимумы этого периода будут те же самые.

При поиске максимального движения, часто одна из "основных" валютных пар будет подходить для этой цели. В случае более консервативного подхода могут подойти и кросскурсы (без доллара США). Ниже приведен график самой распространенной валютной пары в мире (EUR/USD) за 14 часов перед выходом отчета Non-Farm Payrolls за март 2012г.:

Диаграмма 2. Колебания курса EUR/USD перед выходом данных.

2: Идентификация поддержки и сопротивления

Как вы видите, в течение 14 часов перед отчетом NonFarm Payrolls в апреле 2012 года, цена держалась в 25- пунктовом диапазоне. Причин для этого может быть множество, ключевой из которых является тот факт, что поставщики ликвидности и маркет-мейкеры, которые устанавливают цены и могут выступать противоположной стороной по нашим сделкам, также проявляли осторожность перед выходом данных.

Они понимают, что неожиданные цифры могут спровоцировать ралли или панические продажи за очень короткое время. И поэтому перед публикацией отчета любые крупные позиции, открытые поставщиками ликвидности или розничными инвесторами несут существенные риски.

Ниже представлен график EUR/USD перед мартовским отчетом по Платежным ведомостям в несельскохозяйственных секторах. Обратите внимание, что здесь происходит та же самая ситуация - рынок держится в узком диапазоне перед выходом данных.

Диаграмма 3. Движение цены перед и после выхода данных.

3: Размещение ордеров

Теперь, когда мы определили уровни поддержки и сопротивления, основанные на ценовом действии, происходившем до выхода новостей, мы можем начать устанавливать наш план игры.

Одна вещь, которую мы знаем наверняка перед публикацией данных - это то, что вероятно будет высокая изменчивость. Прогнозирование, в каком направлении эта изменчивость может происходить, делает торговлю на новостях чрезвычайно трудной. Но, мы не должны знать направление, в котором изменчивость подтолкнет цены, поскольку мы можем установить отложенные ордера на вход в рынок с обеих сторон установленного диапазона. На диаграмме ниже это наглядно проиллюстрировано:

Диаграмма 4. Установка ордеров с обеих сторон диапазона.

4: Управление ордерами

Что, если цена делает шип вниз, открывая короткую позицию, и затем сразу же двигается обратно через уровень сопротивления, чтобы активировать отложенный ордер на открытие длинной позиции?

Для трейдеров, использующих некоторые виды торговых платформ, это приведет к простому закрытию короткой позиции. Поэтому, планируя сделку, вы должны знать, как будете действовать в различных ситуациях.

Если вы хотите, чтобы отложенный ордер на вход в длинную сторону был отменен, как только была открыта короткая позиция (или наоборот), вы можете установить ордер "OCO" (один отменяет другой). В этом случае, когда открывается короткая позиция, ордер в длинную сторону отменяется. Многие современные торговые платформы позволяют легко это сделать. После введения всех ордером, вам остается только выбрать ордера, для которых будет применяться функция "OCO".

5: Добавление стоп- и лимит-ордеров

Поскольку мы ожидаем увеличения изменчивости в этот период, то нам следует добавить надлежащие параметры управления риском в наших сделках.

Мы должны иметь в виду, что главная ошибка, которую совершают трейдеры на рынке Форекс - слишком большой принимаемый риск при слишком маленькой ожидаемой прибыли. Несмотря на высокий процент выигрышных сделок, подобное соотношение риска к прибыли не обеспечивает долгосрочный успех на рынке. В своих статьях, посвященных управлению капиталом Дэвид Родригез пишет:

"Трейдеры бывают правы больше чем в 50% случаев, но они теряют больше денег на проигрышных сделках, чем зарабатывают на выигрышных. Трейдеры должны использовать стоп- и лимит-ордера, чтобы обеспечить соотношение прибыли к риску 1:1 и выше".

Поскольку мы идентифицировали уровни поддержки и сопротивления до размещения наших ордеров на вход в рынок, мы можем установить стоп-ордера с другой стороны диапазона.

Так, для короткой позиции, открываемой на прорыве поддержки, стоп-ордер может быть размещен немного выше сопротивления. Для длинной позиции, открываемой на прорыве сопротивления, стоп-ордер может быть размещен немного ниже поддержки.

Цели же по прибыли должны быть, как минимум, равны этой величине. Если вы рискуете 50 пунктами на какой-либо торговой идее, то прибыль должна составлять минимум 50 пунктов, чтобы гарантировать, что эта сделка стоит потраченного времени. Многие опытные трейдеры будут стремиться извлекать прибыль, намного превосходящую величину риска, т.е. более высокое соотношение риска к прибыли - например, 1:3 (50 пунктов риска против 150 пунктов прибыли) или 1:5 (50 пунктов риска против 250 пунктов прибыли).

Джеймс Стэнли