Одна из самых распространенный ошибок, совершаемый трейдерами, причем не только начинающими, заключается в том, что они часто выигрывают очень небольшие суммы, когда бывают правы, по сравнению с теми потерями, с которыми они сталкиваются, когда оказываются неправы.

В своем исследовании мы пришли к выводу, что плохое соотношение риска к прибыли, также часто называемое риск-менеджментом или управлением деньгами, бывает часто самой обычной ловушкой для трейдеров.

В данной статье мы покажем, как использовать один из лучших доступных индикаторов - ценовое действие, идентифицировать потенциально выгодные соотношения риска к прибыли, при котором трейдеры могли бы сделать гораздо больше на своих выигрышных сделках, когда бывают правы, чем потерять на проигрышных сделках, когда оказываются неправы.

Это позволит трейдерам сосредотачиваться только на тех торговых возможностях, в которых их возможная прибыль будет больше, чем возможные потери.

Идентификация поддержки и сопротивления

Трейдеры могут работать с недавней ценовой историей, чтобы получить общее представление относительно того, где поддержка и сопротивление могут быть наиболее эффективными. На диаграмме ниже показана серия идентифицированных максимумов и минимумов колебаний:

Диаграмма 1. Максимумы и минимумы колебаний.

Чтобы идентифицировать ценовое колебание, мы просто наблюдаем точки перегиба свечного графика в данный конкретный период. Как мы видим, "минимумы колебаний" - это точки, где рынок совершил колебание вниз, установив минимальную точку перед восходящим движением.

"Максимумы колебаний" - это полная противоположность. Рынок колеблется, делая точки перегиба выше на графике, перед разворотом и движением вниз.

Мы никогда не сможем предсказать, когда произойдут будущие колебания, но мы можем использовать колебание, которое уже имело место, чтобы идентифицировать потенциальное соотношение риска к прибыли.

Идентификация рыночных условий

Роль ценового действия может отличаться в зависимости от превалирующего состояния рынка. Если рынок двигается вверх, то цена часто будет делать серию более высоких максимумов и более высоких минимумов. Во время нисходящих трендов, цена будет часто делать серию более низких минимумов и более низких максимумов. Диаграмма ниже иллюстрирует восходящий и нисходящий тренд.

Диаграмма 2. Точки перегиба при нисходящем и восходящем тренде.

Однако, когда на рынке нет какого-либо тренда, ценовая активность может оставаться в пределах ценового диапазона. Диапазоны также могут использоваться, хотя и немного другим образом. Диаграмма ниже показывает ценовые колебания на диапазонном рынке:

Диаграмма 3. Точки перегиба на диапазонном рынке.

Как вы можете видеть на диаграмме выше, почти все цены, отмеченные на графике, остаются в пределах фиолетовой зоны.

После того, как мы идентифицировали рыночные условия, мы можем перейти к выстраиванию потенциальных соотношений риска к прибыли по потенциальным торговым сделкам.

Соответствие стратегии рыночным условиям

Как только трейдер проанализировал рыночные условия для валютной пары, он может начать формировать торговые установки. Здесь надо сделать важное замечание - если рассматриваемый вами график показывает что-то неясное, то вы, конечно же, не должны по нему торговать. Одна из привлекательных сторон валютного рынка в том, что есть большое количество вариантов, которые вы можете выбрать для торговли.

Если график NZD/U SD показывает вам неясную картину относительно состояния рынка, то перейдите на график AUD/USD, GBP/USD или EUR/USD.

Но как только рыночные условия идентифицированы, трейдер может начать прорабатывать потенциальные сделки, в соответствии со своим подходом.

Также, как уже говорилось в предыдущих статьях (см. в прошлых выпусках журнала), если тренд восходящий и трейдер ожидает, что валютная пара будет двигаться выше, то цель заключается в том, чтобы покупать низко и продавать высоко. Для этого, трейдер может предпочесть открывать длинные позиции, когда цена находится близко к уровню поддержки или после того, как был установлен минимум недавнего колебания.

Эта диаграмма иллюстрирует, как трейдер может устанавливать потенциальное соотношение риска к прибыли при торговле по тренду.

Диаграмма 4. Выделение границ торговли.

После настройки торговой установки подобным образом, мы затем можем двигаться дальше, чтобы вычислить потенциальное соотношение риска к прибыли:

Диаграмма 5. Определение соотношения риска к прибыли.

Как вы видите, потенциальная прибыль в этой сделке намного превышает потенциальный риск. Фактически, потенциальная прибыль приблизительно в 5 раз больше потенциального риска.

Таким образом, если мы будем иметь ту же самую торговую установку 10 раз и размещать те же самые по типу сделки каждый раз, то необходимо, чтобы лишь 2 из них оказались выигрышными для обеспечения нам общей чистой прибыли. Это означает всего 20%-ую вероятность торговли!

Мы можем сделать то же самое и для диапазонных рынков, хотя и без наличия сильного тренда. Мы предпочитаем применять тот же самый принцип - "покупай низко и продавай высоко", и хотим купить, когда цена находится рядом с поддержкой или продать, когда цена около сопротивления. Диаграмма ниже наглядно это иллюстрирует:

Диаграмма 6. Соотношение прибыли к риску для диапазонного рынка.

На диапазонных рынках, мы хотели бы "купить низко", когда цена была на или около поддержки, размещая стоп-ордер сразу под зоной поддержки для длинных позиций (и сразу выше зоны сопротивления для коротких позиций).

Еще раз, мы должны сосредоточиться только на диапазонных сделках, которые предлагают соотношение риска к прибыли 1: 1 или выше. Диаграмма ниже показывает, как были рассчитаны пороговые значения для заключения диапазонных сделок:

Диаграмма 7. Расчет уровней входа и цели по прибыли для соблюдения допустимого соотношения риска к прибыли.

Джеймс Стэнли