В данной статье мы рассмотрим полезную стратегию, направленную на уменьшение потерь, с использованием сигнала пересечения Стохастика. Стохастик часто используется, чтобы получить сигналы покупки и продажи, когда быстрая линия %К пересекает вверх или вниз медленную линию %D. Однако, давайте выясним, насколько хороши эти сигналы?

На диаграмме ниже приведен участок Стохастика, где показаны сигналы входа:

Сигналы Стохастика.

Я не стал выделять все сигналы - только четыре в центре диаграммы, показывающей участок Стохастика. Как уже было сказано, сигнал покупки возникает, когда быстрая линия %К пересекает вверх медленную линию %D, а сигнал продажи происходит в противоположном случае - когда линия %К пересекает вниз линию %D. Однако, мы видим два сигнала (второй и третий), которые обеспечивают сначала сигнал продажи, а затем - на следующем баре сигнал покупки. Такие ситуации могут вызвать разочарование в данном сигнале, не так ли?

Давайте рассмотрим, как эти входы могут выглядеть на ценовом графике. Ясно, что когда есть умеренно- поддержанное движение, пересечения Стохастика могут обеспечить неплохую прибыль, но очень часто в небольших, довольно узких диапазонах консолидации, это может привести к потере слишком большой части заработанной прибыли.

Существует ли какой-либо способ, который может помочь нам предотвратить эти потери? Я склонен считать обычные сигналы, обеспечиваемые импульсными индикаторами, слишком простыми, которые в действительности не полностью берут в рассмотрение ценовую динамику. Указывает ли разворот линии %К через линию %D на смену направления? Лично я так не думаю.

Дневной график GBPUSD. Точки входа по сигналам Стохастика.

Тогда, что действительно указывает на направленный разворот? Если вернуться к фундаментальной предпосылке, что из себя представляет тренд, то его можно определить, если искать более высокие максимумы и более высокие минимумы в восходящем тренде и, наоборот, для нисходящего тренда. Если мы торгуем, не учитывая ценовой динамики, а только на основании пересечений линий %К и %D, то мы не задумываемся о том, что делаем на самом деле. Очень часто цена может показать один или два разворотных бара, но не до такой степени, чтобы они проникли через недавнюю последовательность более высоких минимумов (при восходящем тренде) или более низких максимумов (при нисходящем тренде).

Что мы можем сделать - предусмотреть, что будем покупать на пересечении линий Стохастика вверх только в том случае, если цена проникает через последний максимум колебания, или продавать на пересечении линий Стохастика вниз, если цена проникает через последний минимум колебания: Вы можете видеть, что подобный подход действительно уменьшает число сделок, но, фактически, удаляет большинство проигрышных сделок. Первая продажа в нижней части графика слева принесет

Дневной график GBPUSD. Подтверждение сигналов Стохастика.

потерю - но это всего одна потеря по сравнению с 6 проигрышными сделками без применения ценового фильтра. Восходящий тренд в центре графика сохраняется ненарушенным по мере повышения цены, и разворачивается вскоре после достижения пика. Затем мы видим два сигнала продажи, без сигналов покупки.

Этот метод далеко не безошибочен, поскольку любой подход время от времени имеет свои слабые точки. Но можно видеть, что использование ценового фильтра, наряду с сигналами импульсного индикатора, может значительно уменьшить потери. Поэтому, возможно, стоит взять эту стратегию на вооружение.

Ян Копси