Рынок Форекс работает круглосуточно, поэтому валютные трейдеры должны не только следить за ценовыми движениями, но также знать специфику периодов времени, в которые они торгуют. Используя определенные стратегии торговли в некоторые периоды, трейдеры имеют больше шансов получить прибыльную сделку. Различные валютные пары проявляют склонность к более последовательным движениям в различное время дня.

Представленная здесь внутри-дневная торговая стратегия использует в своих интересах модели изменения цен, но сочетает их со временным периодом, который увеличивает надежность данных моделей, по сравнению с их использованием в случайное время.

Стратегия

Ниже приведена стратегия, которая применяется для валютной пары GBP/USD. Мы следим за движением с обеих сторон цены открытия европейской сессии. Торговля начинается во Франкфурте в 7.00 GMT. Этот бар мы будем использовать для нашей цены открытия.

Стратегия следующая:

1. Движение в 25-40 пунктов (или чуть больше) выше/ ниже цены открытия в 7.00 GMT.

2. Затем движение в 25-40 пунктов (или чуть больше) ниже/выше цены открытия.

3. Это создает диапазон движения с обеих сторон цены открытия. Мы входим в рынок, когда нарушается максимум или минимум этого диапазона. Идеально, если мы увидим следующую последовательность - минимум, максимум, прорыв минимума, или максимум, минимум и прорыв максимума, хотя это не является обязательным условием.

4. Размещается первоначальный стоп-ордер в 40 пунктов.

5. Фиксация прибыли от половины позиции происходит при достижении 40 пунктов прибыли. На остальную часть позиции устанавливается трейлинг-стоп в 40 пунктов, или альтернативно рассчитывается вторая цель по прибыли. Такой расчет можно сделать, вычислив разницу между утренними максимумом и минимумом. Затем добавляется разница до точки прорыва. Это и будет цель по прибыли (см. в примере ниже).

6. Следует избегать моделей, где начальное движение в каждом направлении существенно больше 40 пунктов. Подобные движения создают большие диапазоны открытия, которые сами по себе подходят для торговли.

Поскольку мы собираемся дождаться движения, по крайней мере, в 25 пунктов выше и ниже цены открытия, часто приходиться ждать час и больше подходящего для торговли прорыва. Пока прорыв не произошел, мы, при данной стратегии, не входим в рынок.

Выбор валютной пары

Валютный курс GBP/USD часто упоминается как "кабель". Кабель обычно не торгуется активно перед открытием европейской сессии. Это связано с тем, что единственный рынок, который открывается перед Франкфуртом и Лондоном - это рынок Токио. Кабель не торгуется в больших объемах на токийской сессии. Именно поэтому возникает большая изменчивость, когда трейдеры входят в рынок в момент начала торгов во Франкфурте, которое вскоре сопровождается открытием торгов в Лондоне. Большинство других валютных пар более равномерно торгуются в течение дня, и поэтому данная стратегия для них не столь эффективна.

Также, GBP/USD - это изменчивая валютная пара. Она делает большие колебательные движения, которые создают превосходные возможности для извлечения прибыли. Однако, где присутствуют большие колебания и потенциал для прибыли, также есть вероятность быть выбитым из рынка по стоп-ордеру. Поэтому, мы ждем, чтобы рынок переместился в обоих направлениях, перед открытием сделки, чтобы уменьшить вероятность срабатывания стоп- ордера. После того, как произошли эти начальные ценовые движения, следующее движение - ожидаемый нами прорыв, с большей вероятностью будет иметь продолжение, потому что все слабые позиции были выбиты из рынка во время начальных колебаний.

Логика стратегии

Трейдеры часто размещают стоп-ордера сразу за границами торговых диапазонов. Когда рынок открывается и направление окончательно не установлено, эти близкие стоп-ордера срабатывают в результате повышенной изменчивости на открытии сессии. Когда стоп-ордера с одной стороны цены открытия срабатывают, это подталкивает цену за пределы диапазона, создавая иллюзию прорыва. Как только все стоп-ордера и слабые позиции (трейдеры, поверившие этому первому движению после открытия) были убраны, первоначальное движение замедляется и часто разворачивается. То же самое происходит с другой стороны цены открытия. Все близкие стоп-ордера вокруг цены открытия были активированы, и теперь рынок готов сделать свое первое реальное движение. За этим движением, вероятнее всего, будут стоять сильные торговые позиции, и оно будет основываться на более твердых фундаментальных и технических факторах, нежели первоначальные слабые колебания, вызванные просто возросшей изменчивостью.

Мы входим в рынок после этого шума и расчистки стоп- ордеров, когда рынок делает свое первое сильное движение и вызывает прорыв максимума или минимума торгового диапазона, сформированного после 7.00 GMT. Европейская сессия не всегда начинается подобным образом. Поэтому требуется терпение для выявления этой модели.

Пример

Пример на приведенном ниже графике демонстрирует, как работает стратегия. Синяя вертикальная линия показывает, когда сессия начинается в 7.00 GMT. Две синих горизонтальных линии отмечают максимум (32 пункта выше открытия) и минимум (33 пункта ниже открытия), сформированные после открытия сессии на уровне 1.4862. Рынок двигается вниз, сформировав минимум, затем совершает ралли, чтобы установить максимум, после чего вновь совершает прорыв вниз. Мы входим в рынок на 1-2 пункта ниже старого минимума на 1.4828 (первый кружок). Сразу размещается стоп-ордер в 40 пунктов. Когда происходит снижение цены на 40 пунктов (равное нашему стоп-ордеру), мы закрываем половину позиции и устанавливаем по остатку позиции трейлинг-стоп в 40 пунктов.

На уровне 1.4788 мы фиксируем нашу прибыль в 40 пунктов (второй кружок). По остатку позиции установлен трейлинг-стоп в 40 пунктов. В данном случае цена продолжила снижаться до уровня 1.4758. В этом месте она начала восстанавливаться, и остаток нашей позиции был закрыт по цене 1.4798 (третий кружок) с прибылью в 30 пунктов. Иногда рынок будет двигаться дальше, и мы получим по второй половине позиции больше прибыли. В других случаях, он остановится и сменит направление, принеся нам меньше прибыли, чем по первой половине позиции.

Альтернативно, мы можем использовать вторую цель по прибыли, рассчитав высоту диапазона открытия и затем добавив/вычтя ее от точки прорыва. В данном примере, диапазон открытия равен 65 пунктов. Поэтому, мы вычитаем 65 пунктов от нашей точки прорыва на уровне 1.4828, что дает нам цель по прибыли 1.4763 - эта цель также была достигнута в этом примере (не помечена на графике).

5-минутный график GBPUSD. Пример применения стратегии открытия.

На втором графике мы видим альтернативную торговую установку. Рынок сначала снижается, затем повышается, немного корректируется, после чего продолжает двигаться выше, совершая прорыв диапазона открытия вверх на уровне 1.5842, и повышается более чем на 120 пунктов. Открытие, минимум и максимум утреннего диапазона отмечены горизонтальными линиями.

15-минутный график GBPUSD. Прорыв диапазона открытия вверх.

Недостатки стратегии

Как и с любой стратегией, здесь также есть потенциальные недостатки. Возможно, что рынок продолжит двигаться в диапазоне, ограничившись несколькими ложными прорывами, приведя, в результате, к потерям. Другими словами, рынок может многократно делать новые максимумы или минимумы колебаний, затем быстро разворачиваться, прежде чем, наконец, совершить большое движение. Также, вполне возможно, что наши критерии входа не будут выполнены и, таким образом, мы пропустим большое движение, потому что рынок, начав двигаться в одном направлении, так и продолжит развивать импульс в этом же направлении. По этой причине, мы не будем по этой стратегии получать торговые сигналы каждый день.

Заключение

Эта стратегия использует в своих интересах рост изменчивости валютной пары GBP/USD в начале европейской сессии. Сделки заключаются после формирования максимума и минимума колебания на расстоянии 25-40 пунктов от цены открытия. Вход в рынок осуществляется, когда достигнут новый максимум (или минимум колебания, затем максимум и прорыв вниз). Эта стратегия имеет несколько недостатков, но она может быть достаточно прибыльной, и она позволяет ограничивать риск. Стратегия основывается на идентификации и использовании моделей, формируемых на открытии торговой сессии.

Кори Митчелл