По суммарному объему всех сделок, рынок Форекс стал крупнейшим финансовым рынком в мире. Поскольку экономики стран по всему земному шару становятся все более взаимосвязанными, важность соотношений между валютами разных стран возрастает. Именно этот фактор продолжает поддерживать интерес на валютных рынках. В данной статье мы рассмотрим метод торговли на рынке Форекс с использованием теории Волн Эллиотта.

Теория Волн Эллиотта

Как известно, теория Волн Эллиотта представляет собой метод анализа, разработанный Ральфом Нельсоном Эллиоттом (1871-1948гг.), который основывается на предпосылке, что в природе многие явления можно описать 5-волновой моделью. В применении к финансовым рынкам, это означает, что рынок двигается в 5-волновых моделях - три волны вверх, отмечаемые 1, 3 и 5, которые разделены двумя волнами вниз, под номерами 2 и 4. Далее теория предполагает, что каждое 5-волновое движение вверх будет сопровождаться движением вниз, также состоящим из пяти волн - на сей раз, три волны вниз, пронумерованные 1, 3 и 5, разделенные двумя волнами вверх - 2 и 4.

Кроме того, согласно теории, каждая из контр-трендовых волн - т.е. волна 2 и 4, развивается в виде модели ABC. Другими словами, во время волн 2 и 4 из 5-волнового восходящего тренда, цена восстановит часть повышения в волне 1 в форме модели, состоящей из двух меньших нисходящих волн (маркированных A и C), разделенных одной волной вверх (маркирована B). Точно также, во время волн 2 и 4 из 5-волнового нисходящего тренда, цена восстановит часть снижения в волне 1 в виде модели, состоящей из двух меньших восходящих волн (маркированных A и C), разделенных одной нисходящей волной (маркирована B).

В действительности, цена обычно не формирует четких и легко-отслеживаемых 5-волновых моделей. В результате, многие трейдеры, кто использует анализ Волн Эллиотта, часто интерпретируют текущую волновую разметку иначе, чем другие последователи этой теории. И фактически, можно сказать, что анализ Волн Эллиотта - это как наука, так и искусство, и что вполне естественно ожидать различных интерпретаций.

Сразу хочу обратить ваше внимание, что целью данной статьи является не разбор, как правильно произвести волновой расчет, так как многие трейдеры получают различные результаты при интерпретации текущей разметки, а скорее, как торговать на рынке Форекс, используя в качестве базового анализа Волны Эллиотта. Для целей этой статьи, я буду использовать автоматизированный расчет волн, который заложен в программное обеспечение "ProfitSource".

Стоит отметить, что произведенный расчет может сильно измениться на следующий день, основываясь на встроенном алгоритме, и что как другой человек, так и другая программа могут получить различную интерпретацию расчета волны в любой момент времени. Тем не менее, выгода от использования этого метода в том, что расчет производится с использованием объективного алгоритма и исключает субъективную интерпретацию.

Пошаговый план

Прежде чем вообще начать торговлю, очень важно иметь под рукой сформулированный торговый план. Поэтому, давайте составим простой план относительно того, как использовать Волны Эллиотта в качестве базиса для торговли на рынке форекс. Вот - те шаги, которые мы будем использовать:

1. Выбор метода для расчета Волн Эллиотта.

Он может основываться на вашем собственном анализе, или использовать некий готовый алгоритм графического или автоматизированного анализа. Как уже было упомянуто выше, мы будем использовать расчет волн, произведенный с помощью программного обеспечения "ProfitSource".

2. Дождаться волны 5, чтобы начать отсчет.

В программном комплексе "ProfitSource" это происходит, когда волна под номером "3" меняется на волну, отмеченную как "4" (это фактически указывает окончание волны 4 и начало волны 5). Ожидание, когда это произойдет, может стать самой трудной частью торговли, поскольку это требует большого терпения. Принимая во внимание, что на некоторых рынках эта установка может возникать всего несколько раз в год.

3. Искать подтверждения тренда, используя другие индикаторы.

Подтверждение установки в длинную сторону: как только волна 3 выше ценового бара изменяется на волну 4, отмеченную ниже ценового бара, мы будем оценивать следующие индикаторы, чтобы подтвердить, что должна быть заключена сделка в длинную сторону:
- 90-дневный Индекс товарного канала (CCI) является положительным (т.е. больше ноля);
- 3 -дневный Индекс относительной силы развернулся вверх в пределах одного дня;

Эти два подтверждения не должны происходить в день, когда номер волны изменяется с "3" на "4". Пока оба подтверждения происходят при любой другой разметке волны, кроме 4, они, как предполагается, имеют определенную силу, и мы открываем длинную позицию.

Подтверждение установки в короткую сторону: как только волна 3 ниже ценового бара изменяется на волну 4, отмеченную выше ценового бара, мы будем оценивать следующие индикаторы, чтобы подтвердить, что должна быть заключена короткая сделка:
- 90-дневный CCI является отрицательным (т.е. меньше ноля);
- 3-дневный RSI развернулся вниз в пределах одного дня.

Эти два подтверждения не должны происходить в день, когда номер волны изменяется с "3" на "4". Пока оба подтверждения происходят при любой другой разметке волны, кроме 4, они, как предполагается, имеют силу, и мы заключаем сделку в короткую сторону.

4. Определить эффективный уровень стоп-ордера.

Для торговой установки в длинную сторону мы вычтем утроенное значение трехдневного среднего истинного диапазона от установленного ранее минимума, чтобы получить наш первоначальный уровень стоп-ордера. Для торговой установки в короткую сторону мы прибавим утроенное значение трехдневного среднего истинного диапазона к установленному ранее максимуму, и будем использовать этот уровень в качестве нашего начального уровня стоп- ордера (см. примеры ниже).

5. Вход в рынок и размещение стоп-ордера.

Мы предположим, что сделка заключена по цене открытия следующего дня. Также будет размещен стоп-ордер. Этот стоп-ордер будет скользящим - мы будем обновлять его каждый день, пока открыта сделка.

6. Стоит рассмотреть взятие некоторой прибыли от первого хорошего движения, и перенос стоп-ордера по остальной части позиции.

План выхода из рынка

1. Если достигнут уровень стоп-ордера, то происходит полное закрытие сделки.

2. Если трехдневный RSI достигает значения 85 и выше для торговли в длинную сторону, или значения 15 и ниже для торговли в короткую сторону, или если волновой отсчет изменится с "4" на "5", то мы закрываем половину позиции и регулируем наш скользящий стоп-ордер следующим образом:
- для торговли в длинную сторону мы будем использовать скользящий стоп-ордер, который рассчитывается вычитанием однократного значения трехдневного среднего истинного диапазона от минимума предыдущего дня.
- для торговли в короткую сторону мы будем использовать скользящий стоп-ордер, который рассчитывается прибавлением однократного значения трехдневного среднего истинного диапазона к максимуму предыдущего дня.

3. Если волновой расчет изменяется на любой другой, кроме волны 5, то мы просто выйдем из сделки на следующий день.

Примеры

На диаграмме 1 мы видим установку для торговли в короткую сторону. В самый последний торговый день, выше ценового бара первый раз появился синий номер 4. До этого, синий номер 3 появлялся ниже каждого ценового бара в течение прошлых нескольких дней. Это предполагает, что может установиться снижение в волне 5.

Ниже ценового графика мы видим, что трёхдневный RSI развернулся вниз и что 90-дневныш CCI находится на отрицательной территории. Это подтверждает торговую установку и завершает сигнал продажи, поэтому мы также вычисляем уровень нашего стоп-ордера, прибавляя тройное значение среднего истинного диапазона за прошлые три дня к максимуму текущего дня. На следующий день по валютной паре EURJPY была открыта короткая позиция по цене 112.63, и установлен первоначальный стоп-ордер на отметке 117.74.

Диаграмма 1. Торговая установка в короткую сторону.

На диаграмме 2 мы видим, что примерно месяц спустя трехдневный RSI показал значение ниже 15. В результате этого, на следующий день мы бы закрыли половину нашей позиции по цене 109.50, а также переместили бы наш скользящий стоп-ордер только до однократного (а не трехкратного) значения среднего истинного диапазона за прошлые три дня, добавленного к максимуму текущего дня. Таким образом, мы установили намного более близкий стоп-ордер (отражен на диаграмме 3).

Диаграмма 2. Получение сигнала на частичную фиксацию прибыли.

Наконец, на диаграмме 3 мы видим, что валютная пара EURJPY продвинулась немного ниже за следующие несколько недель, но в конечном счете, наш скользящий стоп-ордер был активирован, и оставшаяся часть нашей первоначальной короткой позиции была закрыта по цене 109.44.

Диаграмма 3. Закрытие оставшейся части позиции по стоп-ордеру.

Заключение

Существует много способов интерпретировать расчет Волн Эллиотта. Также есть много методов входа и выхода из рынка, как только был получен сигнал. Данная статья служит примером лишь одного из способов решения этой задачи. Вне зависимости от метода, который каждый трейдер выбирает самостоятельно, ключевыми элементами для его успешной реализации являются:

• Разработать определенный объективный способ интерпретировать текущий расчет Волн Эллиотта. Рассмотреть использование неких фильтров, чтобы гарантировать надежность торгового сигнала.
• Всегда устанавливать стоп-ордер.
• Рассмотреть частичное взятие прибыли от первого хорошего движения в ожидаемом направлении и дать оставшейся части позиции двигаться дальше с применением скользящего стоп-ордера.

Джей Кэппель