Внутридневная торговля по системе, кардинально улучшит ваши шансы заработать деньги на рынке. Следующей задачей является нахождение такой внутридневной системы, которая работает. Сегодня у вас есть возможность выбрать из сотен имеющихся систем, но, к сожалению, только 10% из них торгуют с прибылью. В статье представлено 10 секретов для определения внутридневной торговой системы, которые помогут вам выбрать или создать свою прибыльную систему торговли.

Чем проще, тем лучше

Это может удивить вас, но лучшие торговые системы имеют менее 10 правил. Чем больше у вас правил, тем больше вероятность, что вы подогнали вашу систему к историческим данным и такие оптимизированные системы вряд ли могут приносить прибыль на реальных рынках.

Очень важно, чтобы ваши правила были понятными и легко выполнялись. Рынки могут вести себя очень непредсказуемо и быстро менять направление. У вас не будет времени для вычисления сложных формул для того, чтоб принять торговое решение. Подумайте об успешных биржевых трейдерах делающих ежедневно тысячи долларов, единственный инструмент который они используют, это калькулятор.

Торговля на ликвидных рынках

Мы настоятельно рекомендуем вам торговать на электронных рынка, поскольку комиссия ниже и вы получается мгновенный результат. Вы должны знать как можно быстрее, когда ваш ордер был исполнен и по какой цене, потому что на основе этой информации вы планируете выход из торговли.

Никогда не размещайте заявку на закрытие ордера, прежде чем ваш ордер будет исполнен. При торговле на рынке (не электронном), вам возможно придется подождать некоторое время, прежде чем ваша заявка будет исполнена. К этому времени рынок возможно уже развернулся и ваши прибыльные сделки превратились в убыток.

При торговле на электронных торгах, вы получаете ордер менее чем за 1 секунду и можете сразу размещать заявку на закрытие ордера.

Торговлей на ликвидных рынках можно избежать проскальзывания, что позволит сэкономить вам сотни или даже тысячи долларов.

Получайте прибыль последовательно

Ищите внутридневную систему, которая производит плавный прирост капитала, даже если в конечном итоге чистая прибыль минимальна. Большинство профессиональных трейдеров предпочитают брать небольшие доходы каждый день, чем большую прибыль от случая к случаю. Если торговля ваш основной хлеб, то вам нужно оплачивать счета из доходов вашей торговой системы, поэтому необходимо регулярное пополнение депозита прибылью. Создание последовательной прибыли, секрет успешных трейдеров.

Используйте разумный баланс между риском и прибылью

Позвольте привести вам пример: если вы идете в казино и ставите все на "красное", то у вас есть 49% вероятности удвоения ваших денег и 51% вероятности потерять все. Тоже самое относится и к внутридневной торговле. Вы можете сделать много денег, если вы много рискуете, но риск банкротства очень велик. Вам необходимо найти разумный баланс между риском и доходностью.

Допустим, вы определили "банкротство" как потерю 20% от вашего счета и определили "успех" в качестве 20% прибыли. Наличие прошлых результатов торговой системы позволяют вычислить "риск банкротства" и "шансы на успех".

Ваш риск банкротства должен быть всегда меньше 5%, а ваши шансы на успех должны быть в 5-10 раз выше. Например, если ваш риск банкротства составляет 4%, то ваши шансы на успех должны составлять 40% и выше.

Ищите систему, которая производит по крайней мере пять сделок в неделю

Чем выше частота торговли, тем меньше шансы на потери. Если у вас есть внутридневная система, которая имеет 70% доходности, но делает только одну сделку в месяц, то достаточно один раз проиграть, чтобы получить в этом месяце убыток. Вы можете иметь убытки несколько месяцев подряд, прежде чем начнете получать прибыль, но как в это время оплачивать счета?

Если ваша торговая система производит пять сделок в неделю, то у вас есть в среднем 20 сделок в месяц. Имея 70% прибыльность, ваши шансы на получение прибыли чрезвычайно высоки.

Цель всех трейдеров: получать прибыль как можно дольше.

Начать с малого и расти

Ваша внутридневная система должна позволить вам начать с малого и расти. Хорошая система позволяет начать с одного или двух контрактов, а затем растет количество позиций, как растет и ваш торговый счет. В противоположность от многих "Мартингейл" торговых систем, которые требуют увеличения размера позиций каждый раз когда вы проигрываете. Вы наверно слышали об этой стратегии: двухкратное увеличение ваших позиций каждый раз когда вы проигрываете и одна выигрышная сделка вернет все деньги которые вы ранее потеряли. Нет ничего необычного иметь 4-5 убыточных сделок подряд, но это уже потребует 16 ордеров всего через 4 убыточных сделки. Торгуя на e-mini S&P ваш торговый счет должен быть не менее $63200, только для того чтобы удовлетворить требования маржи. Вот почему "Мартингейл" системы не работают.

Автоматизируйте систему

Эмоции и человеческие ошибки являются наиболее распространенными ошибками трейдеров. Это означает, что вы должны избегать этих ошибок. Особенно при волатильном рынке, крайне важно быстро и точно определить точки входа и выхода, иначе вы можете упустить торговлю и оказаться в проигрышном положении. Поэтому необходимо автоматизировать торговлю. Ищите внутридневную торговую систему, которая либо уже автоматизирована, либо может быть таковой.

Имейте высокий процент выигрышных сделок

Ваша внутридневная система должна приносить больше 50% успешных сделок. Нет сомнений, что торговые системы с меньшим процентом выигрыша могут быть выгодны, но психологическое давление огромно. Семь проигравших трейдеров из десяти и не сомневались, система имеет больше дисциплины, но многие не выдерживают давления. После шести проигрышей они начинают улучшение системы или прекращают торговлю полностью.

Особенно важно для начинающих трейдеров, чтобы получить уверенность в своей торговле и в вашей системе, необходимо иметь процент выигрыша более 65%.

Ищите систему, опробованную более чем на 200 сделках.

Чем больше сделок вы используете во время тестирования, тем больше вероятности того, что ваша торговая система будет прибыльной в будущем. Посмотрите на следующую таблицу:

Чем больше сделок при тестировании, тем меньше погрешность и выше вероятность получения прибыли в будущем.

Выбирайте действительный период для тестов

Недавно я увидел следующее объявление: "С 1994 года я обучил торговле на E-Mini тысячи трейдеров во всем мире по простой и надежной методологии". Это очень интересно, потому что e-mini S&P была введена в сентябре 1997 года и e-mini Nasdaq в июне 1999 года, следовательно, ни один из этих контрактов не существовал до 1997 года. Чему обучал этот человек с 1994 по 1997 год? Тоже самое относится и к вашему тестированию. Если вы разработали стратегию торговли для e-mini S&P, вы должны тестировать только за последние 2-4 года, потому что хотя в история и существует с 1997 года, но торговля практически отсутствовала.

Итог

Теперь вы знаете как определить хорошую рабочую внутридневную торговую систему. Применяя этот перечень, вы легко сможете определить системы которые работают и те, которые никогда не смогут этого сделать.

Маркус Хейткоттер