Существует множество замечательных торговых стратегий, и покупка книг или посещение обучающих курсов действительно позволят сэкономить время, но торговля может также быть и самостоятельным процессом. Многие трейдеры тратят сотни или даже тысячи долларов в поисках идеальной торговой стратегии. Однако, создание стратегии может быть приятным, легким и удивительно быстрым процессом.

Чтобы сформировать свою стратегию, вам будет необходим доступ к графикам, которые отражают именно тот временной формат, на котором вы будете торговать, объективный взгляд и блокнот, чтобы помечать свои идеи. Затем эти идеи могут быть формализованы в виде стратегии и "визуально протестированы" на других графиках. В данной статье мы пройдемся через весь этот процесс, от начала до конца, включая возможные вопросы, которые могут возникнуть. Это позволит вам начать создавать свои собственные стратегии на любом рынке и для любого временного масштаба.

Время и место

Прежде чем стратегия может быть создана, вы должны сузить варианты графиков. Являетесь ли вы внутри-дневным трейдером, трейдером на колебаниях или инвестором? Будете вы торговать на одноминутном или месячном временном масштабе? Убедитесь, что выбрали именно тот временной масштаб, который удовлетворяет вашим потребностям.

Затем вы должны сфокусироваться на конкретном рынке, на котором будете торговать: акции, опционы, фьючерсы, Форекс или товарные контракты? Как только вы выбрали рынок и временной масштаб, решите, какой тип торговли вы хотите применять. Например, вы хотите искать торговые установки на рынке акций на одноминутном графике для целей внутри-дневной торговли и сосредоточиться на акциях, которые двигаются в рамках диапазонов. Вы можете создать список акций, которые в настоящий момент торгуются в диапазонах и выполняют другие требования - например, минимальный объем и оценочные критерии.

Со временем, конечно, ситуация меняется, поэтому списки акций должны постоянно обновляться, чтобы найти новые рыночные инструменты, соответствующие вашим критериям, в то время как инструменты, которые больше не соответствуют апшим требованиям, исключаются из этого списка.

Создание и тестирование стратегий

Создание стратегии подобным образом позволяет намного легче придерживаться своего торгового плана, потому что данная стратегия является вашей собственной и соответствует вашим предпочтениям (в противоположность чьей-либо чужой стратегии).

Например, предположим, что внутри-дневной трейдер решил рассматривать торговые возможности на рынке акций на пятиминутном масштабе времени. Он выбрал определенные акции из списка, который он сформировал по некоторым критериям. На пятиминутном графике он будет искать прибыльные возможности.

Обратите внимание на повышения и снижения цены и посмотрите, можно ли найти что-нибудь, что указывает на эти движения. Нужно смотреть все возможные индикаторы, вроде периода торговой сессии, свечных моделей, графических моделей, мини-циклов, объема и т.д. Как только потенциальная стратегия была найдена, вернитесь и посмотрите, сработала ли она и для других движений на графике. Могла ли быть получена прибыль за прошлый день, неделю или месяц, используя этот метод? Если вы торгуете на пятиминутном временном масштабе, то проверяйте ее по пятиминутному графику на исторических данных, но оцените ее эффективность и на других акциях, которые имеют такие же критерии, чтобы видеть, насколько хорошо она работает на разных рынках со схожими параметрами.

После того, как вы определили набор правил, которые позволили бы вам входить в рынок для извлечения прибыли, рассмотрите те же самые примеры и оцените, какой был бы ваш риск. Определите, где будут размещаться ваши стоп-ордера на будущих сделках, чтобы можно было ограничить риск, но и не быть выбитым с рынка случайным колебанием цены.

Проанализируйте движение цены после входа в рынок и посмотрите, где на ваших графиках должен быть размещен стоп-ордер. Когда вы анализируете движения, ищите выгодные точки выхода. Где была идеальная точка выхода, и какой индикатор или метод могут применяться, чтобы захватить наибольшую часть произошедшего движения? При рассмотрении выхода, используйте индикаторы, свечные модели, графические модели, процент восстановления, скользящие стоп-ордера, уровни Фибоначчи или другую тактику, чтобы помочь захватить прибыль от наблюдаемых торговых возможностей.

В зависимости от того, как часто вы хотите торговать, вы можете подобрать соответствующую торговую стратегию, которая работает либо на долгосрочных, либо на краткосрочных периодах. Часто, возникают краткосрочные рыночные дисбалансы, которые позволяют трейдеру извлекать последовательную прибыль. Эти стратегии не могут длиться дольше нескольких дней, но они могут, скорее всего, успешно использоваться в будущем.

Сохраняйте результаты всех стратегий, которые вы используете, в своем журнале и включайте их в свой торговый план. Когда условия становятся неблагоприятными для той или иной стратегии, вы можете отказаться от нее. Когда ситуация благоприятна для данной стратегии, вы можете использовать ее для извлечения прибыли.

Дополнительные нюансы

Использование исторических данных и нахождение стратегии, которая работает, не будет гарантировать получение прибыли на любом рынке. К сожалению, многие трейдеры не проводят тестирование своих стратегий, а вместо этого экспериментируют с ними сразу в торговле. В этом случае, нет никакой реальной стратегии, потому что трейдеры не тестируют свои идеи на исторических данных. Было бы важно посмотреть, работала ли ваша идея в прошлом, потому что, если стратегия никогда не работала раньше, то вряд ли стоит ожидать, что она внезапно начнет работать. Именно поэтому визуальное тестирование - просмотр на графиках и применение новых методов к историческим данным на выбранном вами временном масштабе, является критически важным.

Многие стратегии не работают постоянно с одинаковой эффективностью. Они показывают то лучшие, то худшие результаты, и именно поэтому важно максимально использовать рыночное преимущество тех, которые все еще работают. Если что-то работало в течение прошлых нескольких месяцев или в течение прошлых нескольких лет, то это, вероятно, будет работать и завтра. Но если мы никогда не использовали исторические данные, чтобы протестировать свою стратегию, то мы не можем даже понять, чего от нее стоит ожидать. В этом случае мы можем испытывать недостаток уверенности в применении этой стратегии на рынке для получения прибыли. Знание, что данная стратегия работала в прошлом, окажет, таким образом, психологическую поддержку вашей торговле.

Торговля должна осуществляться с достаточной уверенностью, чтобы вы могли нажать на "спусковой крючок", когда есть соответствующая торговая установка. Подобная уверенность достигается на основе прошлых данных и знания, что эта стратегия чаще, чем нет, работала должным образом.

Имейте в виду, что речь не идет о поиске стратегий, которые работают в 100% случаев. Фактически, при таком критерии, мы вряд ли вообще найдем какие-либо стратегии. Просто следует искать стратегии, которые приносят чистую прибыль в конце определенного периода (дня, недели, года и т.д.).

Заключение

Стратегии работают хуже или лучше на различных периодах времени. Иногда должны быть сделаны соответствующие изменения, чтобы приспособить ее к текущему рынку и вашим личным потребностям. Создайте свою собственную стратегию, или используйте чью-либо чужую, протестировав ее на временном формате, который удовлетворяет вашим предпочтениям. Использование прошлых данных может дать нам некоторые отправные точки для получения большей прибыли и помочь избежать потерь на пути приобретения торгового опыта. Отследите работу всех стратегий, которые вы используете, чтобы вы могли вновь их применить, когда для этого будут благоприятные условия.

Кори Митчел