Как наверняка знают многие трейдеры, Вилы Эндрюса нельзя построить, не зная точного местоположение якоря (опорная точка P0) и опорных точек P1 и P2, которые указывают размер и наклон колебания P1-P2.

Прежде всего, давайте вспомним основные элементы обычных Вил Эндрюса: длина и наклон ручки будут определенно влиять на действие Вил. Ручка определяется как расстояние между якорем (опорной точкой P0) и серединой колебания P1-P2 (см. диаграмму 3).

Высота и наклон колебания P1-P2 также будут играть важную роль в формировании наклона сигнальной линии. Более крутой наклон делает высоту больше, а меньший наклон делает ее короче.

Размер ручки и величина угла наклона колебания P1-P2 будут очень сильно влиять на рискованность торговли.

Мы уже рассматривали в предыдущих статьях характеристики ручки и колебания P1-P2 (см. в прошлых выпусках журнала). В данной статье, мы попытаемся понять, будет ли на эффективность Вил влиять выбор местоположения якоря. Это вполне возможно, потому что мы уже знаем, что выбор опорный центров Вил очень сильно влияет на их эффективность, что выражается в том, насколько хорошо описан рыночный поток.

Переменная цены и времени в местоположении якоря Вил

На диаграмме 1 установлена "площадка" для выбора лучшего местоположения якоря. Местоположение якоря будет определено пересечением цены и времени (исходя из принципа Г анна, что состояние высокой вероятности для разворота возникает, когда совпадают цена и время).

Диаграмма 1. Выбор положения якоря.

Диаграмма иллюстрирует пересечение линий Фибоначчи цены и времени. Они задают площадку для выбора лучшего местоположения якоря.

Описание установки альтернативного положения якоря

Мы исходим из того, что якорь (P0 или p0) может быть расположен где-нибудь в очерченной области - справа на выделенном участке диаграммы колебание p1-p2, и слева на диаграмме вертикальная линия снизилась через главный опорный центр P0, который представляет собой самый низкий минимум предыдущего колебания (см. диаграмму 2).

Диаграмма 2. Пересечение линий цены и времени.

Якорь будет расположен на пересечении горизонтальной линии Фибоначчи (процентное разделение нашего диапазона цены) с вертикальной линией Фибоначчи (процентное разделение нашего диапазона времени). Первая будет получена, применяя соотношения Фибоначчи к высоте колебания p 1 -p2, а последняя - применяя соотношение Фибоначчи к горизонтальному расстоянию p0-p2.

Мы должны упомянуть, что центр P0 останется неподвижным, представляя классический опорный центр, в то время как местоположение альтернативного центра p0 будет изменяться в очерченных границах, будучи установленным на пересечении линий Фибоначчи цены/времени, идентифицированных заданными параметрами.

Классический вариант якоря(P0=p0)

Диаграмма 3. Построение классических Вил Эндрюса.

На диаграмме 3 показаны классические Вилы Эндрюса. Якорь располагается на минимуме предыдущего колебания (P0=p0).

Первый пример местоположения якоря, проиллюстрированный на диаграмме 3 является классическим, где используется наиболее низкий минимум колебания p1-p2, и где P0 равняется p0. Давайте посмотрим, насколько оптимально эти Вилы опишут рыночный поток:

• Наклон Вил является возрастающим, охватывая большинство ценовой динамики, за исключением гэпа n° 1.
• Нисходящие гэпы открытия (гэп n°1 и n°2) с краю локального рынка имеют свою определенную роль:
• гэп n°1 произошел в то время, когда рыночный поток учитывал верхнюю срединную линию (U-MLH) в качестве очень сильной поддержки. Поэтому, цена подскочила вместо того, чтобы протестировать ее, прежде чем двигаться дальше. Затем, цена попыталась заполнить гэп, но столкнулась с очень сильным сопротивлением, сформированным верхней срединной линией (U-MLH). Когда этот уровень был безуспешно протестирован несколько раз, рынок наконец снизился, протестировав в процессе снижения верхнюю линию на уровне 50% Фибоначчи;
• гэп n°2 был сформирован под влиянием мощного нисходящего импульса. Вследствие этого второго гэпа цена перескочила через срединную линию (ML), продвигаясь через нее вниз к нижней линии на уровне 50% Фибоначчи.
• Срединная линия (ML) проходила через точку 61.8% гэпа открытия 26 сентября.

Мы преднамеренно не стали строить меньшие нисходящие Вилы с якорем на самом высоком максимуме, прямо на скользящей параллельной линии (PH). Они, скорее всего, очень хорошо охватили бы локальное движение, но их добавление перегрузило бы нашу диаграмму слишком большим количеством деталей.

Заключение: если бы мы должны были оценить эффективность Вил в описании рыночного потока по шкале от 1 до 10, то поставим данному варианту оценку 8.

Первый вариант альтернативного положения якоря

Диаграмма 4. Первый альтернативный вариант Вил Эндрюса.

Показанные на диаграмме 4 Вилы являются нашим первым альтернативным вариантом положения якоря. На сей раз, якорь располагается на пересечении линий Фибоначчи цены и времени. Классический центр P0 не совпадает с переменным центром p0.

Пример второго местоположения якоря (первый альтернативный вариант), показанный на диаграмме 4, использует переменный якорь p0, установленный при слиянии отметок 23.6% на шкале времени и 23.6% на шкале цены. Давайте внимательно изучим общий контекст графика, чтобы оценить, насколько оптимально Вилы описывают рыночный поток:

• Наклон построенных Вил является возрастающим, охватывая наибольшую часть ценовой динамики, за исключением последней части локального движения.
• Оба нисходящих гэпа открытия с края локального рынка играют свою определенную роль (гэп n°1 и n°2 - здесь не помечены, но идентичны указанным на диаграмме 3).
• Срединная линия служит осью симметрии в течение последних восьми дней торговли.
• Последний гэп (гэп n°2) был сформирован вне главного тела Вил, прямо под нижней срединной линией (L-MLH).

Заключение: если бы мы должны были оценить эффективность этих Вил в описании рыночного потока по шкале от 1 до 10, то в данном случае могли бы поставить 9.

Второй вариант альтернативного положения якоря

На диаграмме 5 представлен второй альтернативный вариант версии якоря. Местоположение якоря определяется пересечением уровней Фибоначчи времени и цены.

Пример третьего положения якоря (второй альтернативный вариант), показанный на диаграмме 5, использует переменный якорь p0, установленный при слиянии отметки 14.6% на шкале времени и 23.6% на шкале цены. Давайте посмотрим, насколько оптимально этот вариант Вил описывает рыночный поток:

• Наклон построенных Вил является восходящим, охватывая наибольшую часть ценовой динамики, за исключением последней части локального движения (почти идентично примеру на диаграмме 4).
• Оба нисходящих гэпа открытия в крайней части локального рынка играют свою определенную роль (гэпы n°1 и n°2 - здесь не помечены, но идентичны указанным на диаграмме 3).
• Срединная линия служит осью симметрии в течение последних восьми дней торговли (но в меньшей степени, чем во втором примере).
• Последний гэп (гэп n°2) был сформирован, в основном, вне главного тела Вил, с нижней срединной линией (L-MLH) служащей последней третьей очерченной границей гэпа.

Диаграмма 5. Второй альтернативный вариант Вил Эндрюса.

Заключение: если бы мы должны были оценить эффективность этих Вил в описании рыночного потока по шкале от 1 до 10, то в данном случае могли бы поставить отметку 9.