Успешные трейдеры имеют привычку тестировать свои торговые стратегии, и именно это отличает богатых трейдеров от тех, кто теряет деньги на рынке. Также мы рассмотрим несколько способов включения тестирования в свой режим торговли, и те ловушки, которые следует высматривать при тестировании своей системы, чтобы вы могли извлечь наибольшую выгоду из этого процесса. Но, что именно вы получите в результате тестирования своей торговой системы?

На самом деле - очень многое. Протестировав свою торговую систему, вы будете уверенным в своем торговом подходе. Вы будете знать, чего ожидать в будущем, потому что увидели свою торговую систему в столь многих различных рыночных ситуациях, и останетесь убежденным в своей способности делать деньги на рынке. Давайте взглянем на эти "дополнительные" плюсы тестирования.

Уход от стресса

Трейдеры, которые используют тестирование для подтверждения своих торговых стратегий, знают, что прибыль рано или поздно придет. Трейдеры же, которые не тестируют свои торговые стратегии, впадают в "замкнутый круг" потерь.

Оказаться в этом круге потерь означает, что трейдер торгует некоторое время по определенной системе, но после серии потерь разочаровывается в своей торговой стратегии, находит новую, как ему кажется, "лучшую" торговую стратегию, затем опять после нескольких потерь разочаровывается в ней, исследует новую стратегию и т.д. В этом случае трейдер обречен, потому что не следует до конца успешной торговой стратегии. Даже если у трейдера появится действительно успешная торговая стратегия, то он не будет делать деньги, потому что сразу после серии потерь он разочаруется в данной торговой стратегии.

При тестировании же своего торгового подхода трейдер торгует намного более уверенно, так как знает, что, хотя нет никаких гарантий того, что отдельная сделка будет прибыльной, он, в конечном счете, будет делать деньги. У него нет никакого повода расстраиваться и отчаянно искать новую торговую систему после серии потерь.

Ожидание будущего результата

Как трейдеры могут ожидать будущий результат? Это обеспечивается за счет всестороннего тестирования их торговой системы. Подразумевает ли это, что прошлое рыночное поведение будет повторено? Конечно, нет. Но трейдер, который решает протестировать торговую стратегию за много лет, в различных рыночных условиях (восходящий тренд, нисходящий тренд, высокая и низкая изменчивость и т.д.), соберет очень важную статистику по своей торговой стратегии.

Наиболее важными из статистических данных являются следующие:

• процент выигрышных сделок - обозначается W%;
• процент проигрышных сделок - обозначается L%;
• средняя прибыль по выигрышным сделкам - обозначается Ave W;
• средняя потеря по проигрышной сделке - обозначается Ave L.

Эти статистические данные столь важны, потому что с их помощью вы можете узнать, насколько хороша ваша торговая система, и таким образом решить, стоит ли торговать по данной системе с реальными деньгами. Имея эти четыре статистических показателя, вы можете вычислить ожидание по своей торговой системе. Формула следующая:

Ожидание = (W% * Ave W) - (L% * Ave L)

Значение ожидания говорит вам, на какую сумму денег вы можете рассчитывать после серии сделок. Чтобы лучше понять смысл ожидания, давайте рассмотрим следующий пример:

Скажем, у трейдера есть торговая система, которую он протестировал на более, чем 900 сделках и получил следующую статистику:

W% = 30%; L% = 70%; Awe W = 450$; Awe L = 120$;

Вычислив ожидание, трейдер получил следующее значение: (0.3*450$) - (0.7*120$) = 135$ - 84$ = 51$. Таким образом, имея эту информацию, трейдер знает, что, если он заключит 100 сделок по своей системе, и средняя прибыль по выигрышным сделкам составит 450$, а средняя потеря по убыточным сделкам составит 120$, то даже при том, что он, скорее всего, будет иметь всего 30 выигрышных сделок, он все еще будет оставаться в выигрыше и может получить в итоге 5.100$.

Это вовсе не означает, что трейдер обязательно сделает 5.100$. Это лишь означает, что мы можем ожидать, что он сделает 5.100$ за 100 сделок. Конечно, реальные результаты трейдера могут быть несколько лучше или хуже, но они с большой вероятностью будут близки к 5.100$ после 100 сделок.

Именно это и дает трейдеру тестирование, позволяя узнать все о своей торговой системе, изучить, как торговать по ней, понять, как она ведет себя на различных рынках, и рассчитать, сколько денег вы ожидаете сделать на этой системе. Вычисление ожидания позволяет вам повысить свою уверенность, как трейдера, что является очень важным качеством для достижения успеха в торговле.

Уверенность

Как только вы увидели, что ваша торговая система хорошо себя показала на более, чем сотне сделок, за несколько лет, на рынках с различными характеристиками, вы начинаете доверять своей торговой системе. Поскольку, если вы видели, что торговая система делает деньги на более чем сотне сделок, как на изменчивых, так и на спокойных рынках, то вы знаете, что вероятность играет в вашу пользу.

В действительности, вся торговля сводится к поиску вероятности. Как только вы получаете уверенность, вы начинаете видеть торговлю такой, какой она действительно является - игра вероятностей. Каждая сделка не столь важна, насколько является важной общая последовательность сделок. Не имеет значения, является ли текущая сделка выигрышной или проигрышной. Но тот факт, что ваша торговая система была протестирована и имеет положительное ожидание, является очень важным.

Это означает, что вы сможете торговать по своей торговой системе ежедневно почти так же, как это делает любое казино. Для казино нет никакого дела до того, приносит ли какая-либо конкретная ставка на деньги или нет. Казино только заботится, чтобы, в целом, оно делало деньги. Вы, как трейдер, научитесь отделять результат текущей сделки от общего результата торговли. Вы можете быть более уверены в своей торговле, когда знаете, что через какое-то время вы все равно будете делать деньги.

Волтер Петерc