Применение техники в реальном времени

Диаграмма 1. График S&P500 показывает подготовку сделки по DAX30 до открытия рынка 7 декабря 2006г.

Торговая установка до открытия: S&P500, DAX30, EuroStoxx50 и валютный фьючерс Euro

На диаграмме 1 мы можем видеть большой гэп в 10.5 пунктов. После закрытия S&P500 и короткой паузы, начались торги ES, которые отражают вечернюю активность. Как вы можете видеть, она демонстрирует очень маленький объем. Как говорится, "жизнь идет туда, где встает солнце".

Итак, что нам необходимо из этого взять, чтобы подготовиться к открытию DAX30? Во-первых, мы обращаем внимание на силу рынка и, во-вторых, что ночной тренд ES не восстановил больше 14.6% гэпа. Это означает, что импульс гэпа вверх сохранился и индекс DAX30 сделает, по крайней мере, один рывок в восходящем тренде в течение утра 7 декабря. Если мы зададимся вопросом, что же привело к такому мощному импульсу, то найдем ответ в новостях:

Диаграмма 2. Новость в ленте "Bloomberg News" по азиатским акциям.

Можно сказать, что азиатские новости, показанные в диаграмме 2, были ответственны за этот мощный импульс, вызвавший большой гэп на рынке ES. Если мы хотим узнать больше деталей, то можем изучить графики определенных азиатских рынков: Nikkei 225, Hang Seng или австралийского индекса ASX 200.

Диаграмма 3. 5-минутный график EuroStoxx50.

Теперь, когда мы убеждены в подразумеваемом мощном импульсе, который "прокатится" по всему европейскому рынку, давайте взглянем на графики перед открытием рынков DAX30, EuroStoxx50 и валютного фьючерса Euro.

При рассмотрении диаграммы 3 обратите внимание, что указано Центральное европейское время (CET). Соответственно, открытие в 8.00 CET совпадает с закрытием для Nikkei225 (16.00 по Токио). Трендовая линия (TL-01) является нашим ориентиром, который показывает нам возможный барьер при движении вверх.

Следует учесть, что индекс EuroStoxx50 перемещается более медленно, нежели немецкий DAX30. Но, при этом, он более надежен в своих колебаниях и, в основном, сопровождается DAX30. В качестве положительного лидирующего индикатора, он пытается насколько возможно сгладить изменчивый DAX30.

Диаграмма 4. 5-минутный график фьючерса Euro.

На диаграмме 4 видно, что европейская валюта отреагировала на азиатские события еще до открытия европейских рынков - большинство европейских бирж откроется лишь через 10 минут точно в 08.00 CET. На графике применены все элементы нашего инструментария и построены соответствующие ориентиры: высота возможного начального прямоугольника [H(0)] очень подходит для будущих расширений; две трендовые линии (TL-01a и T-01b); соотношения Фибоначчи, рассчитанные от предыдущей коррекции; краткосрочные Скользящие средние (8EMA и 13EMA) и очень сильные уровни гэпа предыдущего дня, расположенные сразу выше начального прямоугольника.

Диаграмма 5. 5-минутный график DAX30.

На диаграмме 5 мы все еще находимся перед открытием европейского рынка, поэтому фьючерсный рынок DAX не повлиял, потому что был закрыт с 22.00 CET предыдущего дня. Вновь на графике применены элементы нашего инструментария и построены соответствующие ориентиры: срединные линии наклоненных вверх Вил, с сигнальной линией (WL-01) сразу выше закрытия; нисходящий канал, верхняя граница которого (TL-1a) кратковременно приостановила рынок на закрытии; Полосы Боллинджера, сужение которых сигнализирует о неизбежном мощном импульсе и очень сильных уровнях старого гэпа, верхняя граница которого остановила движение рынка на закрытии.

Диаграмма 6. 5-минутный график EuroStoxx50.

Получение сигнала после открытия рынка

Нарушение трендовой линия (TL-01) на графике EuroStoxx50 дало сигнал входа в длинную сторону по немецкому DAX30 ровно в 9.00 CET, спустя один час после открытия. В данной статье мы не будем останавливаться на деталях самой сделки.

Диаграмма 7. 5-минутный график фьючерса Euro.

Как показано на диаграмме 7, приблизительно в 8.00 CET, высокий импульс азиатского рынка начал влиять на европейские рынки. Однако, этот сигнал не столь надежен, как сигнал рынка EuroStoxx50. Мы полагаем, что его следует использовать, скорее как подтверждение направления.

Однако, по своему недавнему поведению, этот рынок действует как противоположный лидирующий индикатор. Принимая во внимание его взаимодействие с рынком немецких бондов (курс валюты против процентной ставки), следует упомянуть, что второй рынок точно также действует как противоположный лидирующий индикатор.