В данной статье мы рассмотрим, как временные периоды взаимодействует друг с другом. Для трейдера знание состояния и направления основного тренда может иметь критическое значение, так как большинство потерь происходит при торговле против направления основного тренда.

Даже если направление основного тренда очевидно, то нам все еще необходимо определить его зрелость, потому что, если он находится на предельной стадии, риски торговли в его направлении будут выше при более низкой вероятности получения прибыли.

Ценовой тренд в любой момент времени определяется взаимодействием многих различных временных циклов. Иногда, когда тренд разворачивается, это сопровождается очень небольшим ценовым движением, в других случаях - сопровождается большим движением. Почему это происходит? И возможно ли определить ключевые разворотные моменты?

Ответ на эти вопросы кроется в числе и размере циклов, которые разворачиваются в конкретной точке. Если один цикл с небольшим временным периодом изменится, то это, вряд ли, окажет большое влияние, потому что это будет возмещено всеми другими. С другой стороны, если два или три долговременных цикла разворачиваются, то, вероятно, последует существенное ценовое движение.

Анализ графиков на различных временных масштабах

Рассмотрение множественных временных масштабов может дать вам лучшее понимание того, что происходит с рынком. Для торговли на колебаниях, мы можем разложить рыночное движение на 4 временных периода: недельные, дневные, 60-минутные и 5-минутные временные масштабы.

Для начинающего трейдера оценка рыночного движения через призму различных временных масштабов может показаться запутанной, так как каждый временной масштаб выглядит по-разному! Рынок может выглядеть растущим на дневном графике, но падающим на 5-минутном.

В данной статье мы попытаемся упростить этот процесс, и если рассмотрение всех этих множественных временных масштабов выглядит для вас запутанным, то остановитесь только на двух - например, дневном и часовом графике.

Дневной график: основной рабочий формат

Основной рабочий формат - это тот, на котором вы будете проводить больше всего времени как трейдер на колебаниях. Когда вы просматриваете дополнительные временные форматы, то отталкиваетесь от дневного масштаба. Именно здесь вы будете стараться находить торговые возможности.

Ваш дневной график должен охватывать не менее 5-7 месяцев. Он должен показывать достаточно много данных, чтобы вы могли найти уровни сопротивления и поддержки. Вот пример дневного графика:

Дневной график QQQQ.

Глядя на этот дневной график, мы можем получить представление о ценовой динамике за последние шесть месяцев.

Однако, мы все еще хотим получить идею, как выглядит более долгосрочный тренд. В этом нам поможет недельный график.

Недельный график: взгляд сверху

Рассматривайте недельный график как масштаб времени, который позволяет вам взглянуть на ценовую динамику несколько со стороны и получить представление о более долгосрочном тренде. На дневном графике за счет большого количества ценовых данных может быть несколько запутанная картина, чтобы увидеть общее направление движения рынка.

На недельном графике вы можете увидеть, какой общий тренд развивается на рынке и есть ли какие-либо существенные графические модели. Многие инвесторы и институциональные трейдеры принимают решения о покупке или продаже именно исходя из этого временного масштаба. Поэтому, задайте себе вопрос - "если бы я был крупным игроком, хотел бы я совершить покупку или продажу прямо сейчас?"

Вот пример того же рыночного движения, но на недельном графике:

Недельный график QQQQ.

Мы можем видеть на этом временном масштабе, что цена сформировала двойное основание. Мы бы не увидели этого на дневном графике, потому что не было достаточного количества данных. Зная, что сформирована эта модель, мы можем теперь быть более уверенными при открытии длинных позиций.

На данном временном масштабе мы можем охватить период в два-три года. В действительности нет каких-либо причин рассматривать больший период времени при торговле на колебаниях. И нам нет необходимости тратить чересчур много времени на этом временном масштабе.

В конце концов, обычно при торговле на колебаниях, сделка удерживается всего в течение нескольких дней.

Часовой график: взгляд вблизи

Рассматривайте 60-минутный график как возможность детально разглядеть и проанализировать, что делают отдельные свечи на дневном графике. Когда вы покупаете на откатах на дневном масштабе (с формированием более низких максимумов), открывая длинные позиции, вы увидите, что рынок находится в нисходящем тренде на 60-минутном графике.

Вы можете дождаться прорыва этой трендовой линии на данном временном масштабе.

Когда вы предполагаете, что будете покупать, когда цена преодолеет предыдущий максимум, вы в действительности покупаете на прорыве трендовой линии на 60-минутном графике.

Давайте, рассмотрим пример того же рынка на 60-минутном графике:

60-минутный график QQQQ.

Часовой график обычно охватывает период в 15-20 дней. Вы видите, что анализ на этом временном масштабе позволяет яснее увидеть прорыв трендовой линии. И часто вы будете видеть, как цена формирует основание на этом временном масштабе, чего может быть не видно на дневном графике. Теперь настало время для входа в рынок.

5-минутный график: взгляд под микроскопом

Именно на этом временном масштабе мы ищем возможности для непосредственного входа в рынок. Мы нашли перспективную торговую установку на дневном графике. Затем мы проверили недельный график для подтверждения, что рынок находится в восходящем тренде, и выявления подтверждающих графических моделей. После этого, мы увеличили масштаб, используя 60-минутный график, и наблюдаем за прорывом трендовой линии.

Мы уже приняли свое решение, что собираемся заключить сделку на покупку. Пятиминутный временной масштаб используется, чтобы совершить покупку по наилучшей цене. Нам нет необходимости тратить много времени, анализируя этот график. Все что нам нужно - это дождаться, когда цена отступит к области поддержки (для длинной сделки), чтобы получить свою цену на вход.

5-минутный график QQQQ.

Нам необходимо только взглянуть на 5-минутный график с данными за текущий день.

Есть еще один временной масштаб, который я хочу упомянуть - это 15-минутный график. Этот временной масштаб может быть иногда полезным, если 5-минутный график будет выглядеть чересчур хаотичным. В этом случае, 15-минутный график может сгладить рыночный шум на 5-минутном графике.

Некоторые трейдеры даже предпочитают постоянно использовать 15-минутный график вместо 5-минутного.

Заключение

Каждый временной масштаб влияет на другие. Новостные события влияют на внутри-дневные графики (5- и 15-минутный). Это влияет на часовой график, который, в свою очередь, влияет на дневной график, что отражается на недельном масштабе.

Можно найти лучший вход в рынок с более близким стоп-ордером, если использовать 60-минутный график, а не дневной.

Некоторые индикаторы действуют удивительно эффективно на всех временных масштабах (даже на внутри-дневных графиках) - например, 200-периодная простая Скользящая средняя.

Анализ различных временных масштабов может улучшить ваши результаты при торговле на колебаниях. Однако, редко удается найти рынок, идеально сочетающийся абсолютно на всех масштабах - недельном, дневном и внутри-дневном графиках. Наша основная цель заключается в том, чтобы идентифицировать области поддержку и сопротивления, на которые будет реагировать цена на данном временном масштабе.

Всегда важно помнить, что необходимо выбрать главный временной масштаб, затем рассмотреть больший масштаб и меньший масштаб. Меньший временной масштаб говорит вам, что происходит сейчас, а больший временной масштаб показывает, что может случиться в будущем.

Дон Стейниц