У некоторых трейдеров технический анализ ассоциируется со сложным и трудоёмким процессом, но есть множество легких методов, которые могут быстро обеспечить отправную точку для дальнейшего исследования. В то время как на однодневные модели нельзя полагаться в полной мере, они могут быть чрезвычайно полезны для беглого анализа, чтобы идентифицировать потенциальные точки разворота рынка. В данной статье мы рассмотрим три однодневных технических модели и покажем, как они могут эффективно использоваться в повседневной торговле.

Возникновение гэпов

Гэпы возникают, когда дневной минимум находится выше максимума предыдущего дня, или дневной максимум - ниже минимума предыдущего дня, формируя таким образом ценовой разрыв на графике. Эти графические модели происходят в результате неожиданных новостей и могут использоваться, чтобы идентифицировать изменения рыночных настроений, а также измерить силу новых, долгосрочных трендов.

Так как гэпы обычно происходят в результате неожиданных новостей, касающихся конкретного рыночного актива (например, для акций это могут быть данные о доходах, новых продуктах, приобретениях компании), то они намного чаще происходят среди отдельных инструментов (акций, валют, фьючерсов), нежели обобщенных рыночных индексов. Однако, гэпы также могут происходить в результате сильных изменений общего настроения рыночных участников, отражающихся скоплением ордеров на более высоких или низких ценах.

Существует четыре наиболее распространенных видов гэпов: обычные гэпы, гэпы прорыва, гэпы продолжения и гэпы истощения. Самыми важными для нашей цели являются гэпы прорыва и гэпы продолжения, служащие нам надежными индикаторы, которые могут использоваться для получения прибыли. Первый может лучше всего использоваться, если ожидается заранее, в то время как второй вариант может обеспечить превосходный сигнал будущих трендов.

Торговля на ожидании гэпа прорыва легче выполняется, когда есть ясная техническая модель и сильный тренд, который может развернуться. В этом случае, ордера на покупку или продажу могут быть размещены немного выше или ниже уровня прорыва, внутри или снаружи торгового диапазона. Между тем, трейдеры могут постфактум входить в рынок при гэпе продолжения, поскольку они часто сигнализируют об усилении тренда в будущем.

Вот два примера, иллюстрирующие эту технику:

Диаграмма 1. Гэп прорыва следует за нарушением первоначального тренда.

В целом, гэпы могут обеспечить трейдерам множество возможностей получить прибыль либо до, либо после движения. Гэпы прорыва могут принести прибыль при выставлении отложенных ордеров вокруг уровней прорыва, в то время как гэпы продолжения могут помочь трейдерам идентифицировать усиление тренда.

Диаграмма 2. Гэп продолжения указывает на усиление тренда.

Разворотный остров

Разворотный остров - это одиночный ценовой бар или группа баров, находящихся на вершине ценового движения и отделенных гэпами с обеих сторон - до и после модели острова. Когда эта модель сопровождается высокой изменчивостью и объемом, то может обеспечить надежный индикатор основной точки разворота, и поэтому должна внимательно отслеживаться трейдерами.

Важно обратить внимание, что "разворотный остров" может не быть немедленным сигналом разворота тренда, но эта модель часто бывает предшественником большого изменения рыночного настроения. Фактически, цена может даже повторно протестировать максимум разворотного острова прежде, чем начнется разворот. Также может быть очень полезно рассмотреть соответствующие свечные модели - особенно "дожи" или "поглощение", которые могут обеспечить лучшее понимание ценового движения.

Ниже приведена еще одна диаграмма, показывающая "разворотный остров", после которого цена резко снизилась с уровня 100$ до приблизительно 80$.

Диаграмма 3. Разворотный остров указал резкое изменение тренда.

Внутренние и бары с широким диапазоном

Дни с широким диапазоном и внешние дни – это длинные бары, которые часто возникают в результате всплеска цены вследствие неожиданных новостей или ситуации прорыва, вызывающих повышенную изменчивость. Между тем, внутренние дни возникают, когда дневной максимум находится ниже максимума предыдущего дня, а дневной минимум – выше минимума предыдущего дня, представляя период консолидации и более низкой изменчивости.

Дни с широким диапазоном точно отражают свое название – это дни, в которых ценовой диапазон сильно отличается от нормального. Так как чрезвычайная изменчивость обычно бывает не долговечной, то дни с широким диапазоном часто сопровождаются неким разворотом или паузой на рынке. Направление закрытия – возле максимума или минимума, часто бывает хорошим индикатором направления последующего движения.

Внутренние дни часто возникают после окончания ценового движения, где цена достигла точки, когда все заинтересованные участники уже находятся в рынке, и нет притока новых игроков. Часто, эти внутренние дни сопровождаются изменением направления тренда, при условии, что не будет никаких дальнейших новостей, способных продвинуть цену дальше.

Диаграмма 4. Внутренний день отметил консолидацию перед разворотом.

Заключение

Однодневные модели не часто могут использоваться отдельно для получения прибыли, если только трейдеры не подходят очень избирательно при выборе торговых ситуаций. В конце концов, однодневные модели по определению возникают чаще, и такая высокая частота делает их менее надежными и выгодными, нежели долгосрочные модели, вроде "треугольников" или "двойных вершин".

Однако, однодневные модели превосходно работают, когда используются с другими видами технического анализа и могут использоваться в некоторых определенных ситуациях. Например, в периоды высокой изменчивости, они могут указать более точную вершину и помочь активным трейдерам своевременно закрыть или даже развернуть торговую позицию. В этом случае, такие модели, как "разворотный остров" или "внутренний день" могут оказаться чрезвычайно полезными.

Джастин Куппер