Существует несколько различных стратегий, которые может применять валютный трейдер: скальпирование, внутри-дневная торговля, торговля на колебаниях, торговля "carry trade" и торговля на новостях. Многие валютные трейдеры сосредотачиваются на одной специфической торговой стратегии, известной как "торговля на новостях". Основная идея торговли на новостях заключается в получении прибыли от высокой изменчивости, вызванной публикацией экономических новостей. Одно из преимуществ валютной торговли состоит в том, что рынок форекс открыт 24 часа в сутки с 17.00 EST в воскресенье до 16.00 EST в пятницу. Общим драйвером для направления рынков являются процентные ставки. Однако, экономические данные имеют тенденцию быть одним из самых важных катализаторов для краткосрочных движений на любом рынке. Это особенно верно на валютном рынке, который реагирует не только на американские экономические данные, но также и на новости со всего света.

Каждый трейдер, торгующий на новостях, использует экономический календарь, чтобы точно определить дату и время выхода различных новостей. Обычно, бывает не менее семи блоков данных, публикуемых ежедневно по восьми основным валютам или странам, которые наиболее внимательно отслеживаются. Поэтому, для тех, кто хочет торговать на новостях, есть много возможностей. Но, как правило, поскольку доллар США вовлечен в 90% всех валютных сделок, американские экономические данные имеют тенденцию оказывать наиболее сильное влияние на рынок.

Торговля на новостях труднее, чем может показаться на первый взгляд. Мало того, что важно учитывать предыдущие показатели, но и прогнозируемые значения. Также следует учитывать, что некоторые публикуемые данные важнее других, как в части значения страны, по которой публикуются данные, так и в отношении важности одних данных по сравнению с другими.

При торговле на новостях, вы сначала должны выяснить, какие данные фактически публикуются в тот или иной день. Вот список наиболее важных экономических данных для любой страны:

1. Решение по процентным ставкам;
2. Инфляция (потребительские или промышленные цены);
3. Розничные продажи;
4. Безработица;
5. Торговый баланс;
6. Промышленное производство;
7. Обзоры потребительской уверенности;
8. Обзоры деловых настроений;
9. Обзоры производственного сектора.

Две самые важные и активно-используемые для торговли экономические новости - это американские платежные ведомости в несельскохозяйственных секторах и решения FOMC по процентным ставкам. Данные по платежным ведомостям в несельскохозяйственных секторах (NFP) публикуются в 8:30 EST каждую первую пятницу месяца. Платежные ведомости в несельскохозяйственных секторах охватывают приблизительно 80% работников, которые производят весь Валовой национальный продукт Соединенных Штатов. Этот отчет используется, чтобы помочь правительственным чиновникам и экономистам определить текущее состояние экономики и спрогнозировать будущие уровни экономической активности.

Заседание Федерального комитета по монетарной политике (FOMC) проводится восемь раз в год, чтобы определить ключевые процентные ставки. Заседание Комитета, которое является закрытым, является предметом больших спекуляций на Уолл-стрит, поскольку аналитики пытаются предположить, ужесточит ли Федеральный Резерв или смягчит монетарную политику.

В зависимости от текущего состояния экономики, относительная важность всех этих данных может изменяться.

Например, в этом месяце инфляция может быть важнее, чем решения по процентным ставкам или внешняя торговля. Поэтому, важно понимать, на чем рынок сфокусирован в настоящее время.

Как вы можете видеть на представленном ниже часовом графике EUR/USD, две опубликованные новости в течение нью-йоркской сессии вызвали значительную изменчивость (в середине графика). Второй выпуск данных вышел лучше ожиданий и оказался чрезвычайно позитивным для доллара, подтолкнув валютную пару вниз примерно на 100 пунктов в первый же час после выхода данных. Подобное движение вовсе не является экстраординарным и обеспечивает трейдеров хорошими возможностями при торговле на новостях.

Часовой график EURUSD. Реакция на новости.

Теперь, когда фундаментальные идеи торговли на новостях обсуждены, давайте также рассмотрим фактические аспекты торговли по этой конкретной стратегии. Как мы знаем, все знания мира не помогут вам, если вы не сможете извлечь из этого выгоду. Самая большая проблема, с которой встречаются валютные трейдеры при торговле на новостях связана с исполнением сделок или заполнением ордеров. Это происходит из-за дилерского терминала. Трейдеры при торговле на новостях обычно исполняют сделки либо автоматически, либо пытаются разместить свои сделки вручную через торговую платформу.

Стандартный терминал дилера или маркет-мейкера работает таким образом, что контроллер разбивает по парам противоположные рыночные ордера. Как все мы знаем, любой рынок и рынок форекс в том числе - это игра с нулевой суммой, что означает, что на каждого выигравшего есть проигравший. Проблема с торговлей на новостях заключается в том, что сделка не может быть исполнена достаточно быстро и часто происходят проскальзывания или неисполнение ордеров. Трейдеров на новостях часто "недолюбливают" клиринговые фирмы и их поставщики ликвидности, потому. В результате многие дилинговые компании, использующие модель встречных ордеров, не разрешают торговать на новостях, устанавливая, так называемую, "мертвую зону". Это означает, что в течение определенного времени до и после выхода важных данных не могут заключаться никакие сделки. Для трейдеров решение этой проблемы может заключаться в поиске дилинговой компании, которая использует ECN-модель с потоковым исполнением ордеров.

Александр Некритин