Вещи, которые появляются достаточно редко, обычно являются наиболее ценными. Именно с этой точки зрения трейдеры на прорывах должны подходить к валютному рынку. Я предпочитаю рассматривать торговлю на прорывах с перспективы изменчивости, потому что основная идея, лежащая в основе прорывов, связана с тем, что периоды низкой изменчивости сопровождаются периодами высокой изменчивости. Звучит сложно, не так ли?

Что такое прорыв?

Согласно словарю, прорыв определяется как убедительный выход из ограничительных условий.

В торговле на форекс, прорыв представляет собой ситуацию, когда валютный курс зажат в пределах узкого диапазона, который имеет четко выраженный уровень поддержки и сопротивления. Когда поддержка или сопротивление нарушены, происходит прорыв, потому что цена вырывается из своего ограничительного диапазона.

Представленный ниже график EUR/USD является простым примером прорыва. В октябре 2007 года, курс EUR/ USD был зажат в пределах 200-пунктового торгового диапазона в течение, по крайней мере, недели с ясно определяемыми уровнями поддержки и сопротивления. Когда уровень сопротивления был нарушен, курс EUR/USD вырвался из своего торгового диапазона и совершил ралли в 400 пунктов фактически без существенных коррекций.

Дневной график EURUSD. Прорыв сопротивления.

К сожалению, хотя обнаружить ценовые прорывы на графиках бывает достаточно легко, попытка вовремя определить их возникновение может оказаться весьма затруднительной. В этом случае уместно применить Стратегию внутреннего дня, которую я подробно описываю в своей книге "Внутри-дневная торговля на валютном рынке". Данная стратегия, на самом деле, очень популярна среди профессиональных трейдеров, но начинающие трейдеры часто поражаются ее простоте и надежности. Валютные рынки являются чрезвычайно трендовыми, что увеличивает точность этой стратегии. Подобно розовым алмазам, внутренние дни являются очень редкими, но когда они возникают, сигнал может быть очень сильным. Для определения внутренних дней нечего не нужно, кроме обычного свечного графика.

Что такое внутренние дни?

Внутренний день возникает, когда торговый диапазон валютного курса одного дня находится в пределах торгового диапазона предыдущего дня. Другими словами, максимум и минимум дня не превышает максимум и минимум предыдущего дня, как показано на схеме ниже:

Схема внутреннего дня.

Внутренний день представляет собой снижающуюся изменчивость, потому что торговый диапазон каждого дня меньше, чем у предыдущего.

При этой стратегии мы должны видеть, по крайней мере, два внутренних дня, потому что наличие только одного внутреннего дня будет не так надежно для заключения сделки. Чем больше внутренних дней, тем лучше, потому что это увеличивает вероятность, что произойдет ценовой прорыв. Стратегию торговли на внутреннем дне лучше всего применять на дневном графике, потому что чем больше временной масштаб, тем существеннее прорыв. Ниже показано, как выглядит два внутренних дня (свечи могут быть восходящие или нисходящие):

Схема двух внутренних дней подряд.

Правила стратегии

Вот правила или базовые принципы, которые я предпочитаю использовать для торговли по внутренним дням:

Для длинных позиций:

1. Идентифицируется валютная пара, где дневной торговый диапазон удержался в пределах диапазона предшествующего дня в течение, по крайней мере, двух дней (мы ищем множественные внутренние дни).

2. Покупка осуществляется выше максимума самого последнего внутреннего дня.

3. Стоп-ордер и разворотный ордер размещаются, по крайней мере, на 10 пунктов ниже минимума ближайшего внутреннего дня.

4. Если позиция перемещается вверх на величину первоначального риска, то половина позиции закрывается и стоп-ордер перемещается вслед за ценой.

Если прорыв происходит в нижнюю сторону, то обратные правила применяются для торговли в короткую сторону.

Обоснование правил

Никто не любит следовать правилам, не понимая их. Я также являюсь большим сторонником четкого понимания предпосылок, лежащих в основе каждого правила в моих торговых стратегиях, чтобы трейдеры понимали, какие из них являются гибкими, а какие нет.

Правило №1 является ядром стратегии. Мы должны увидеть, по крайней мере, два внутренних дня, чтобы торговая установка была действительной. Если есть только один внутренний день, то стратегия не принимается.

Правило №2 отражает действие, которое помещает нас в торговую позицию. Мы готовы войти в рынок по первому же признаку, что диапазон расширяется или что изменчивость возрастает. Поэтому мы покупаем, как только цена прорывается выше максимума ближайшего внутреннего дня. Более консервативные трейдеры, которые хотят убедиться, что прорыв является действительным, могут покупать, когда цена прорывается выше максимума внутреннего дня за день до последнего, но в этом случае величина риска также увеличивается.

Правило №3 отражает две цели. Первая связана с действиями нашего стоп-ордера, вторая призвана противостоять ложным прорывам. Каждая сделка защищается стоп-ордером, который для длинной сделки размещается на 10 пунктов ниже минимума последнего внутреннего дня, потому что я придерживаюсь технических стоп-ордеров. Идея этого связана с тем, что, если мы находимся в длинной сделке, и цена прорывается ниже минимума самого последнего внутреннего дня, то прорыв был ложным и больше недействителен. Однако, учитывая значение прорыва внутреннего дня, мы фактически открываем новую позицию на продажу, когда длинная позиция закрыта, чтобы мы могли заработать на прорыве в нижнюю сторону.

Правило №4 является самым гибким. Здесь, мы выходим из половины позиции, основываясь исключительно на денежном принципе. Затем мы перемещаем наш стоп-ор-дер по оставшейся части позиции на уровень безубыточности. Таким образом, мы стараемся захватить настолько большое движение после прорыва, насколько только возможно. Агрессивные трейдеры могут выбрать перемещение стоп-ордера на минимум предыдущего бара, в то время как более консервативные предпочтут минимум трех или пяти последних баров, либо технический индикатор.

Теперь давайте взглянем на пример:

На представленном выше графике EUR/USD, мы действительно видим наши два внутренних дня (см. выделенную область на графике ниже). Согласно нашим торговым правилам, мы открываем длинную позицию по паре EUR/ USD, когда цена преодолевает максимум последнего внутреннего дня на отметке 1.4280. Наш первоначальный стоп-ордер и разворотный ордер размещаются на минимуме ближайшего внутреннего дня минус 10 пунктов - т.е. на 1.4179. Это означает, что мы рискуем 101 пунктом. Поэтому наша начальная цель составляет величину риска или равна 1.4381, что было достигнуто на следующий день. Затем мы переместили наш стоп-ордер по оставшейся части позиции на уровень безубыточности. Впоследствии мы перемещаем стоп-ордер на минимум второго бара, что означает, что выход из позиции произойдет только когда цена опустится ниже минимума прошлых двух дней. Это произошло спустя 12 дней после того, как мы вошли в рынок, и оставшаяся часть нашей сделки закрывается по цене 1.4554 с прибылью в 101 пункт по первой части и 274 пункта по второй части сделки.

Дневной график EURUSD. Пример применения стратегии внутренних дней.

Заключение

Торговая стратегия внутренних дней лучше всего работает на дневных графиках и трендовых валютных парах, вроде EURUSD, USDJPY и GBPUSD. Для дальнейшей оптимизации торговли, технические модели могут использоваться в сочетании с визуальной идентификацией, позволяющей сделать больший упор на определенное направление прорыва. Например, если внутренние дни формируются на вершине недавнего диапазона, вроде восходящего треугольника, более высокую вероятность имеет прорыв вверх. Противоположный сценарий будет верным, если внутренние дни возникают у основания недавнего диапазона, и мы видим формирование нисходящего треугольника - т.е. более высокую вероятность имеет прорыв в нижнюю сторону.

Кэти Линн