Как это часто бывает в жизни, правильное действие труднее всего предпринять. То же самое происходит и в торговле. Для большинства трейдеров чрезвычайно трудно заставить себя покупать на вершинах и продавать у оснований, потому что психологически мы настроены искать ценность, покупая "дешево" и продавая "дорого". Именно поэтому, хотя большинство трейдеров и заявляет о своей приверженности к торговле по тренду, в действительности предпочитают искать вершины или основания. В то время как эти сделки могут быть очень выгодными, торговля на разворотах иногда может походить на "сизифов труд", когда цена неуклонно развивает тренд в одном направлении, постоянно "выбивая" из рынка трейдеров, пытающихся поймать основание и вершину.

Большинство трейдеров отказываются покупать или продавать на прорыве цены, опасаясь, что могут оказаться последними перед разворотом. Итак, как же они могут научиться уверенно и успешно торговать на прорыве? Торговая установка "поступай правильно" предназначена, чтобы иметь дело только с такими затруднительными ситуациями. Она говорит трейдеру покупать или продавать, когда большинство закоренелых уроков противятся такому действию. Кроме того, этот подход помещает трейдера на правильную сторону тренда в то время, когда многие другие трейдеры пытаются поймать разворот. В данной статье мы опишем эту стратегию и покажем вам некоторые примеры, как она может использоваться.

Стратегия торговли на базе индикатора CCI

В стратегии торговли на форекс на базе индикатора CCI, капитуляция "ловцов вершин и оснований" перед лицом массивного наращивания импульса вынуждает их закрывать свои позиции, позволяя вам выходить с прибылью в пределах очень короткого периода времени после заключения сделки.

Стратегия торговли на форекс на базе индикатора CCI использует достаточно редко применяемый на рынке форекс индикатор - Индекс товарного канала (CCI), который был разработан Дональдом Ламбертом в 1980 году и первоначально предназначался, чтобы решить технические проблемы относительно сигналов. Основная цель индикатора CCI состояла в измерении отклонения цены от ее статистического среднего значения. Также, индикатор CCI является чрезвычайно хорошим и чувствительным показателем импульса и помогает нам оптимизировать наши торговые установки, беря только наиболее высоко-вероятностные входы.

Без детализации математического расчета индикатора, хотим обратить ваше внимание, что Индекс товарного канала является несвязанным осциллятором, с значениями выше +100 обычно предполагающими перекупленность, а значениями ниже -100 указывающими на перепроданность. Однако, в нашем случае, мы будем использовать эти уровни как контрольные точки, поскольку внесли определенные элементы в традиционную интерпретацию индикатора CCI. Фактически, мы собираемся покупать, если валютная пара делает новый максимум при индикаторе выше отметки 100 и продавать, если валютная пара делает новый минимум при индикаторе ниже отметки -100. В стратегии "поступай правильно" мы ищем новые пики или шипы при наличии импульса, который, скорее всего, приведет цену выше или ниже. Логика, лежащая в основе этой торговой установки, заключается в том, что цена точно так же как и физическое тело, будет оставаться в движении до тех пор, пока какая-нибудь контр-сила не остановит ее, и, соответственно, новые максимумы или минимумы в индикаторе CCI продвинут цену дальше в направлении движения.

Правила для торговли в длинную сторону

1. на дневном или часовом графике установите индикатор CCI со стандартным параметром 20;
2. обратите внимание на последний случай, когда индикатор CCI показал значение выше +100 перед снижением назад ниже этого уровня;
3. измерьте пик значения индикатора CCI и запишите его;
4. если индикатор CCI еще раз преодолел отметку +100 и его значение превышает значение предыдущего пика, следует открыть длинную позицию на уровне закрытия свечи;
5. стоп-ордер можно разместить на минимуме свечи;
6. если открытая позиция продвигается в вашу пользу на величину вашего первоначального стоп-ордера, то зафиксируйте половину позиции и переместите стоп-ордер по остатку позиции на уровень безубыточности;
7. зафиксируйте прибыль по остальной части сделки, когда позиция переместится на двойную величину стоп-ордера.

Правила для торговли в короткую сторону

1. на дневном или часовом графике установите индикатор CCI со стандартным параметром 20;
2. обратите внимание на последний случай, когда индикатор CCI показал значение ниже -100 перед повышением назад выше этого уровня;
3. измерьте экстремальное значение индикатора CCI и запишите его;
4. если индикатор CCI еще раз преодолел отметку -100 и его значение превышает значение предыдущего минимума, то следует открыть короткую позицию на уровне закрытия свечи;
5. стоп-ордер можно разместить на максимуме свечи;
6. если открытая позиция продвигается в вашу пользу на величину первоначального стоп-ордера, то зафиксируйте половину позиции и переместите стоп-ордер по остальной части на уровень безубыточности;
7. зафиксируйте прибыль по остальной части сделки, когда позиция переместится на двойную величину стоп-ордера.

Торговая установка на долгосрочном масштабе

Дневной графикEURUSD. Стратегия "поступай правильно".

На дневном графике EUR/USD выше мы видим, что предыдущий пик CCI выше уровня +100 был сформирован 5 сентября 2005 года, когда он достиг значения 130. Лишь спустя три месяца - 13 декабря 2005 года, индикатор CCI превысил это значение. В течение этого периода, как мы видим, курс EUR/USD снижался с многочисленными ложными прорывами вверх. Однако, 13 декабря 2005 года значение CCI достигло отметки 162.61, и мы сразу же открыли бы длинную позицию на закрытии свечи по цене 1.1945, используя минимум свечи на 1.1906 в качестве уровня стоп-ордера. Нашей первой целью была бы величина нашего риска или приблизительно 40 пунктов. Мы закрыли бы половину позиции на отметке 1.1985, а прибыль по второй половине позиции зафиксировали при двойном превышении нашего первоначального риска - на уровне 1.2035. Наше общее соотношение прибыли к риску по этой сделке составило бы 1.5:1, означая, что данная торговая установка имела бы положительное математическое ожидание даже при 50%-й вероятности. Также обратите внимание, что мы могли зафиксировать свою прибыль менее чем через 24 часа, поскольку импульс движения быстро вывел нашу позицию в положительную зону.

Для трейдеров, которые не хотят ждать несколько недель до формирования новой торговой установки, часовой график предлагает гораздо больше возможностей для применения стратегии "поступай правильно". Эта установка все еще формируется не так часто, что является одной из причин, делающей эту установку настолько эффективной (обычная рыночная мудрость гласит - чем реже возникает торговый сигнал, тем он надежнее). Однако, на часовых графиках этот сигнал возникает намного чаще, чем на дневных.

60-минутный график EURUSD. Стратегия "поступай правильно".

На представленном выше часовом графике EUR/USD мы видим, что 24 марта в 13.00 индикатор CCI достигает пика в 142.96. Несколько дней спустя - 28 марта в 4.00 значение CCI достигает нового максимума в 184.72. Мы открываем длинную позицию на закрытии свечи по цене 1.2063. Минимум свечи равен 1.2027, и мы устанавливаем наш стоп-ордер на этом уровне. Цена консолидируется в течение нескольких часов и затем 28 марта в 9.00 делает прорыв к нашей первой цели на 1.2103. Несколько часов спустя мы фиксируем прибыль по части позиции и перемещаем стоп-ордер на уровень безубыточности по оставшейся части. И хотя остаток позиции был закрыт по стоп-ордеру, мы зафиксировали прибыль в 40 пунктов - мы просто берем то, что нам дает рынок.

Торговая установка для более краткосрочных периодов

На представленном ниже графике USD/CHF показан противоположный подход. 11 октября2004 года индикатор CCI формирует минимум на уровне -131.05. Несколько дней спустя

Дневной график USDCHF. Торговая установка "поступай правильно".

- 14 октября, значение CCI достигает отметки -133.68. Мы открываем короткую позицию на закрытии свечи по 1.2445. Наш стоп-ордер размещается на максимуме этой свечи по цене 1.2545. Цель по прибыли для первой части позиции была достигнута лишь два дня спустя на отметке 1.2345. По оставшейся части позиции стоп-ордер перемещается на уровень безубыточности. Наша вторая цель достигнута 19 октября -спустя пять дней после того, как мы вошли в рынок.

Конечная прибыль по сделке составила 300 пунктов. Наш общий риск составил всего 200 пунктов, и при этом не было какого-либо серьезного спада, поскольку нисходящий импульс тянул цену дальше вниз. Ключевым здесь является высокая вероятность, и именно это обеспечивает торговая установка "поступай правильно".

График ниже демонстрирует другой пример краткосрочной торговли, на сей раз короткую сделку по валютной паре EUR/JPY 21 марта 2006 года в 21.00 индикатор CCI показал значение -115.19 перед тем, как восстановился выше зоны -100. Торговая установка "поступай правильно" была сформирована пять дней спустя - 26 марта в 20.00. Значение CCI достигло минимума на отметке -133.68, и мы открыли короткую позицию на закрытии свечи. Это была очень большая свеча для часового графика, и мы должны были рисковать 74 пунктами, поскольку наш вход был осуществлен на отметке 140.79, а стоп-ордер мог быть размещен на уровне 141.51.

60-минутный график EURJPY. Торговая установка "поступай правильно".

Многие трейдеры наверняка побоялись бы входить в тот момент в короткую позицию, полагая, что большая часть продаж уже прошла, но мы были уверенны в своей стратегии и следовали торговой установке. После некоторой консолидации цена стала снижаться. Менее чем 24 часа спустя цена смогла достигнуть нашей первой цели, которая составляла 74 пункта. Мы вновь переместили наш стоп-ордер по остатку позиции на уровень безубыточности. Однако, пара начала восстанавливаться, и наша позиция была закрыта по стоп-ордеру. Хотя цена не достигли нашей второй цели, мы зафиксировали 74 пункта по половине позиции, не столкнувшись со сколько-нибудь существенным спадом.

Когда установка не срабатывает

Представленный ниже часовой график AUDUSD демонстрирует, что эта торговая установка иногда не срабатывает так, как надо, и почему критически важно всегда использовать стоп-ордера. Торговая установка "поступай правильно" полагается на импульс для получения прибыли. Когда импульс не в состоянии реализоваться, это сигнализирует, что, возможно, разворот уже на подходе. Приведенный выше пример показывает, как это произошло на часовом масштабе пары AUD/USD. 2 мая 2006 года в 22.00 индикатор CCI сделал краткосрочный пик на 132.58. Несколько дней спустя - 4 мая в 11.00 значение CCI достигло отметки 149.44, приведя к открытию длинной позиции по цене 0.7721. Стоп-ордер был размещен на уровне 0.7709 в тот же самый час. Обратите внимание, что вместо того, чтобы развить ралли дальше, цена быстро развернулась. Кроме того, нисходящее движение ускорилось, и цена достигла минимума на отметке 0.7675. Трейдер, который не использовал стоп-ордер в 12 пунктов, как предписано торговой установкой, возможно, получил дорогой урок, поскольку его потери могли значительно возрасти. Поэтому, ключевая идея нашей торговой установки "поступай правильно" - я прав, либо я выхожу!

60-минутный график AUDUSD. Торговая установка "поступай правильно".

Заключение

Стратегия торговли на базе индикатора CCI позволяет трейдерам уверенно и успешно торговать на прорывах. Индикатор CCI может помочь вам позиционироваться на правильной стороне рынка, когда многие другие трейдеры пытаются ловить развороты. Однако, данная торговая установка успешно работает только в том случае, если вы применяете ее наряду с дисциплинированным управлением риском, чтобы защитить себя от больших потерь, если ожидаемый импульс не в состоянии реализоваться.

Кэти Линн и Борис Шлоссберг