Как уже неоднократно говорилось, управление деньгами является критически важным аспектом торговли, который и определяет разницу между выигравшими и проигравшими. Опыт показывает, что, если 100 трейдеров будут торговать с использованием системы, имеющей 60%-ую вероятность, то лишь 5 трейдеров в конце года окажутся в плюсе. Большинство трейдеров понесет потери, даже несмотря на 60%-ую вероятность выигрыша, из-за плохого управления деньгами. Управление деньгами представляет собой самую существенную часть любой торговой системы. К сожалению, большинство трейдеров не понимают насколько это важно.

Важно понять концепцию управления деньгами и понять различие между этим и торговыми решениями. Управление деньгами представляет собой определение суммы денег, которую вы собираетесь вложить в одну сделку и риск, который вы собираетесь принять в данной сделке.

Существуют различные стратегии управления деньгами. Все они ставят своей целью защитить ваш торговый баланс от подвергания высокому риску.

Прежде всего, следует понять термин базовых активов:

Базовые активы = начальный баланс - сумма средств в открытых позициях.

Если вы имеете баланс в 10.000$ и открываете торговую позицию на 1.000$, то ваши базовые активы составляют 9.000$. Если вы заключаете еще одну сделку на 1.000$, то ваши базовые активы снизятся до 8.000$.

Важно понять, что подразумевается под базовыми активами, так как ваше управление деньгами будет зависеть именно от них.

В данной статье мы объясним одну из моделей управления деньгами, которая доказала высокую доходность при ограниченном риске. Стандартный счет, который мы будем обсуждать в данной статье равен 100.000$ с рычагом 1:20. Так или иначе, вы сможете приспособить предлагаемую стратегию к меньшему или большему торговому счету.

Стратегия управления деньгами

Ваш риск в любой сделке никогда не должен превышать 3% от торгового капитала. Еще лучше, если ваш риск будет равен 1%-2%.

Мы предпочитаем величину риска в 1%, но если вы уверены в своей торговой системе, то можете увеличить риск до 3%.

Риск в 1% от счета в 100.000$ составит 1.000$.

Вы должны устанавливать свои стоп-ордера таким образом, чтобы потеря по любой отдельной сделке не превышала 1.000$.

Если вы являетесь краткосрочным трейдером и размещаете свой стоп-ордер на 50 пунктов выше/ниже точки входа, то получаете следующие значения:

50 пунктов = 1.000$;

1 пункт = 20$.

Соответственно, размер вашей сделки должен быть отрегулирован таким образом, чтобы вы рисковали 20$ на один пункт. С рычагом 1:20 ваш размер сделки будет 200.000$. Если ваша сделка будет закрыта по стоп-ордеру, то вы потеряете 1.000$, что составляет всего 1% от вашего торгового баланса. Эта сделка потребует 10.000$ или 10% от вашего баланса.

Если вы являетесь долгосрочным трейдером, и размещаете свой стоп-ордер на 200 пунктов выше/ниже вашей точки входа, то тогда параметры вашей торговли будут следующие:

200 пунктов = 1.000$;

1 пунктов = 5$.

Размер ваших сделок должен быть приспособлен таким образом, чтобы вы рисковали 5$ на один пункт. При рычаге 1:20 размер вашей сделки будет составлять 50.000$. Если сделка закрыта по стоп-ордеру, то вы также потеряете 1.000$, что, естественно, составляет 1% от вашего баланса.

Это всего лишь пример. Ваш торговый баланс и кредитные рычаги, предоставленные вашим брокером могут отличаться от приведенных выше. Наиболее важным является придерживаться правила ограничения риска. Никогда не рискуйте слишком большой величиной своих активов в одной сделке. Фатальной ошибкой является подход, при котором трейдер, теряя 2 или 3 сделки подряд, считает, что его следующая сделка обязательно будет выигрышной и увеличивает объем следующей сделки. Действуя подобным образом, вы можете за короткое время потерять свой торговый счет! Дисциплинированный трейдер никогда не должен позволять своим эмоциям управлять его торговыми решениями.

Диверсификация

Торговля по одной валютной паре приведет к получению всего нескольких сигналов входа. Было бы лучше диверсифицировать свои сделки между несколькими валютами. Если бы у вас был торговый баланс в 100.000$ и вы открыли позицию в 10.000$, то ваши базовые активы составляют 90.000$. Если вы хотите открыть вторую позицию, то вы должны вычислить 1%-й риск для ваших базовых активов, а не вашего первоначального баланса! Это означает, что риск по второй позиции должен быть не более 900$. Если вы хотите открыть третью позицию, то ваши базовые активы составят 80.000$, и риск по третьей сделке не должен превысить 800$.

Важно диверсифицировать свои сделки между валютными парами, имеющими низкую корреляцию между собой. Например, если у вас есть длинная позиция по паре EUR/USD, то не следует открывать длинную позицию по паре GBP/USD, так как эти пары имеют между собой очень высокую степень корреляции. Если вы имеете длинную позицию по паре EUR/USD и длинную позицию по паре GBP/USD с риском в 3% на каждую, то ваш общий риск составляет 6%, так как эти пары имеют тенденцию двигаться в одном и том же направлении.

Если вы хотите торговать валютными парами EUR/USD и GBP/USD, и ваш стандартный размер позиции, исходя из правила управления деньгами (правило 1%-го риска), составляет 10.000$, то вы можете торговать объемами по 5.000$ для каждой валютной пары. В этом случае, вы будете рисковать 0.5% на каждой позиции.

Стратегия "мартингейл" и "анти-мартингейл"

Очень важно понять эти две стратегии.

Стратегия "мартингейл" заключается в увеличении вашего риска при потерях.

Эта стратегия взята из азартных игр и подразумевает, что вы должны увеличить размер своих сделок при потере. В азартных играх это применяется следующим образом: вы ставите первоначально 10$, если теряете, то новая ставка составляет 20$, если теряете, то ставите уже 40$, затем ставите 80$, затем 160$ и т.д.

Применительно к торговле, эта стратегия предполагает, что после 4 или 5 проигрышных сделок, ваш шанс выигрыша увеличивается, поэтому вы должны добавить больше денег, чтобы вернуть свои потери! Правда в том, что вероятность остается той же самой, несмотря на вашу предыдущую потерю! Если у вас произошло 5 потерь подряд, то ваши шансы в 6-ой сделке составляют 50:50! Та же самая фатальная ошибка может быть совершена некоторыми начинающими трейдерами. Например, если трейдер начал торговать с баланса в 10.000$ и после 4 проигрышных сделок (каждая по 1.000$), его баланс равен 6.000$. Трейдер будет думать, что теперь у него более высокая вероятность получения выигрыша, и в 5-й сделке он увеличивает размер своей позиции в 4 раза, чтобы вернуть свои потери. Если он вновь понесет потери, то у него на балансе останется всего 2.000$! Ему будет очень проблематично, имея 2.000$, вернуть сумму своего начального баланса в 10.000$. Дисциплинированный трейдер никогда не должен пользоваться таким методом, если не хочет потерять свои деньги за короткое время.

Стратегия "анти-мартингейл" заключается в увеличении риска при выигрышах и уменьшении риска при потерях. Это означает, что трейдер должен приспосабливать размер своих позиций в соответствии со своими прибылями или потерями.

Давайте рассмотрим пример:

Первый трейдер начал торговать с балансом в 10.000$. Его первоначальный размер сделок составляет 1.000$. После 6 месяцев торговли, его баланс составляет 15.000$. Он может скорректировать размер своих сделок до 1.500$.

Второй трейдер также начал с 10.000$. Его стандартный размер сделок будет равен 1.000$. После 6 месяцев торговли, его баланс снизился до 8.000$. Он должен сократить свой размер позиций до 800$.

Повышение дохода с ограничением риска

Мы вам предлагаем еще один вид стратегии, который позволяет добиться более высокой доходности при сохранении безопасного уровня риска.

Согласно вашим правилам управления деньгами, вы не должны рисковать более 1% от вашего первоначального баланса. Допустим, вы начнете с 10.000$ и ваш размер позиций составляет 1.000$ (величина риска 1%). После года торговли, ваш баланс увеличился до 15.000$. Теперь вы имеете свой первоначальный баланс плюс прибыль в размере 5.000$. Вы можете увеличить свою потенциальную прибыль, рискуя большей частью от этой прибыли, в то время как ограничение риска по вашему первоначальному балансу останется неизменным в размере 1%. Например, вы можете вычислить размер своих сделок, исходя из следующей формулы:

1% риска от 10.000$ (начальный баланс) + 5% от 5.000$ (прибыль)

Таким образом, у вас будет возможность получить более высокую доходность, и в то же самое время вы не будете рисковать более 1% от вашего первоначального депозита.