Преимущества торговли по системе
Каждую минуту на различных электронных рынках сотни миллионов долларов переходят из рук в руки. Вы можете выиграть или потерять тысячи долларов всего за несколько минут. Финансовые рынки могут за несколько недель сделать вас богатым или уничтожить ваш торговый счет без малейшего сожаления. Если вы хотите конкурировать в этой игре с лучшими трейдерами мира, то вы должны подготовиться соответствующим образом. Слишком многие трейдеры выходят на эту арену без какого-либо плана или стратегии, будучи абсолютно неподготовленными, и именно поэтому они несут большие потери. Торговля по системе значительно увеличит ваши шансы преуспеть в этом бизнесе, потому что это устраняет пять из шести основных причин, приводящих к тому, что неподготовленные трейдеры терпят неудачу.

Вот эти шесть причин:
1. Отсутствие торгового плана;
2. Недостаток дисциплины, чтобы следовать торговому плану;
3. Неспособность контролировать свои эмоции;
4. Неспособность принимать и ограничивать потери;
5. Отсутствие последовательности;
6. Превышение режима торговли.

А теперь давайте посмотрим, как торговая система устраняет пять из этих шести причин, приводящих к неудачам в торговле.

Решение 1: Наличие торгового плана
Торговая система означает наличие предопределенного набора правил, которые вы разработали, чтобы осуществлять свою торговлю. Поэтому вы имеете торговый план, устраняя первую причину неудач.

Решение 2: следование торговому плану
Самый легкий способ следовать торговому плану состоит в том, чтобы его автоматизировать. Почти каждая торговая система может быть автоматизирована, и вы можете позволить компьютеру торговать за вас. Вы не должны будете больше беспокоиться о своей дисциплине, поскольку компьютер механически исполняет каждую торговую установку за вас.

Решение 3: управление эмоциями
Торговля по системе удаляет эмоции из этого процесса. Если у вас нет стратегии, и вы пытаетесь принимать решения, когда рынок двигается, то вы склонны становиться эмоционально связанным со своими позициями. Вы можете испытать панику и нерешительность, когда рынок не двигается в вашу сторону, поскольку у вас нет готового ответа. Именно поэтому большинство трейдеров теряют свои деньги. Если вы следуете системе, то всегда будете знать, что делать в зависимости от того, что делает рынок.

Решение 4: управление своими потерями
Вы, вероятно, слышали высказывание "позволяй своей прибыли течь". К сожалению, большинство трейдеров позволяет течь своим потерям. Торговая система закроет вашу позицию, когда будет достигнут предопределенный ценовой уровень. Если вы не отвергаете систему, чтобы "дать сделке немного больше пространства", то это остановит потери и, таким образом, ограничит ваши убытки.

Решение 5: последовательность
Вы не поверите, сколько трейдеров проявляют недостаток последовательности и поэтому теряют деньги. Недостаток последовательности означает, что они прекращают торговать после первой же потери, и не дают своей системе шанс вернуть деньги, которые они потеряли. Торговля это не улица с односторонним движением, и потери являются частью этого бизнеса. Если вы не можете принять тот факт, что будут возникать потери, то вы не должны торговать. К счастью торговая система может помочь вам преодолеть эту проблему автоматизированная торговая система продолжает торговать согласно правилам, и поэтому вносит намного больше последовательности в вашу торговлю.

Как вы можете видеть, пять из шести основных причин, приводящих к потере денег на рынках, достаточно просто устраняются, когда вы начинаете торговать с помощью системы. Ваши шансы делать деньги невероятно повышаются, когда вы торгуете по выгодной торговой системе.

Выбор торговой системы
Следующей задачей является поиск торговой системы, которая работает. Сегодня вы можете найти сотни готовых торговых систем. К сожалению, лишь 10% из них являются прибыльными.

Ниже представлены 10 принципов выгодной торговой системы, которые помогут вам в вашем поиске.

Принцип 1: небольшое количество легко-понимаемых правил Вы можете удивиться, но лучшие торговые системы имеют менее 10 правил. Чем больше правил, тем выше вероятность, что ваша торговая система "приспособлена" под прошлую рыночную активность, и такая чересчур оптимизированная система, вряд ли, будет способна приносить прибыль на реальных рынках.

Важно, чтобы ваши правила были легкими для понимания и исполнения. Рынки могут вести себя очень дико и совершать быстрые движения, не давая вам времени для вычисления сложных формул, чтобы принимать торговые решения. Вспомните об успешных трейдерах биржевого зала единственным инструментом, который они используют, является калькулятор, и они делают тысячи долларов каждый день.

Принцип 2: торговля на электронных и ликвидных рынках Мы настоятельно рекомендуем, чтобы вы торговали на электронных рынках, потому что здесь ниже комиссионные и практически моментальное исполнение. Вы должны максимально быстро знать, исполнен ли ваш ордер и по какой цене, потому что от этого зависит планирование вашего выхода из сделки. Особенно, это актуально для внутридневной торговли.

Вы никогда не должны размещать ордер на выход прежде, чем не будете знать, что ваш ордер на вход исполнен. Если вы торгуете на открытых рынках неэлектронный способом, то вам, вероятно, придется ждать некоторое время, прежде чем вы получите подтверждение исполнения своего ордера. К тому времени, рынок может развернуться, и ваша прибыльная сделка превратится в потерю!

При торговле на электронных рынках вы получаете исполнение своего ордера менее, чем за секунду, и можете немедленно разместить ордер на выход из сделки. Торгуя на ликвидных рынках, вы можете избежать проскальзывания, что сохранит вам сотни или даже тысячи долларов.

Принцип 3: получение последовательной прибыли
Вы всегда должны искать такую торговую систему, которая показывает хорошую и достаточно гладкую кривую активов, даже если, в конечном счете, чистая прибыль будет немного меньшей. Профессиональные трейдеры предпочитают брать маленькую прибыль каждый день, вместо большой прибыли от случая к случаю. Если вы торгуете для своего жизнеобеспечения, то вам приходится платить по своим счетам со своей торговой прибыли, и поэтому вы должны регулярно получать прибыль от своей торговли.

В получении последовательной прибыли и заключается секрет успешных трейдеров!

Принцип 4: поддержание здорового баланса между риском и прибылью
Если вы, например, идете в казино и ставите все свои деньги на "красное", то вы имеете 49%-ую вероятность удвоить свои деньги и 51%-ую вероятность потерять все. То же самое относится и к торговле: вы можете заработать много денег, если делаете повышенные ставки, но тогда и риск полного краха очень велик. Вы должны найти здоровый баланс между риском и прибылью.

Скажем, вы определили для себя потерю в 20% от своего счета как "крах", а получение 20%-й прибыли как "успех". Наличие торговой системы с результатами прошлых сделок позволяет вам вычислить "риск краха" и "вероятность успеха".

Ваш "риск краха" всегда должен быть менее 5%, а ваша "вероятность успеха" должна быть в 5-10 раз выше. Например, если ваш "риск краха" составляет 4%, то "вероятность успеха" должна быть 40% или выше.

Принцип 5: обеспечение частоты торговли
Чем выше частота торговли, тем меньше вероятность наличия проигрышных периодов. Если вы имеете торговую систему для внутри-дневной торговли, которая приносит 70% выигрышных сделок, но дает лишь 1 сделку в месяц, то достаточно всего одной отрицательной сделки, чтобы получить проигрышный месяц. В данном примере, вы могли бы иметь несколько проигрышных месяцев подряд, прежде чем, наконец, начнете получать прибыль. Как, в этом случае, вы собираетесь платить по счетам?

Если ваша торговая система производит пять сделок в неделю, то вы имеете в среднем 20 сделок в месяц. При 70% выигрышных сделок вероятность получения вами прибыли по итогам месяца чрезвычайно высока.

Это и есть цель всех трейдеров иметь максимально возможное количество выигрышных периодов!

Принцип 6: от малого к большому
Ваша торговая система должна позволить вам начинать с маленьких объемов и затем увеличивать их. Хорошая торговая система позволяет вам начинать с одного или двух контрактов (лотов), и затем увеличивать ваши позиции по мере того, как ваш торговый счет растет. Это отличается от многих торговых систем "мартингейл", которые требуют увеличения размеров позиции, когда вы находитесь в проигрышном положении. Данные системы требуют очень больших депозитов и поэтому большинству трейдеров не подходят.

Принцип 7: автоматизация торговли
Эмоции и человеческие оплошности являются самыми распространенными ошибками, которые совершают трейдеры. Вы должны, во что бы то ни стало, избежать этих ошибок. Особенно в течение периодов быстрых изменений на рынках, критически важно, чтобы вы определили точки входа и выхода достаточно быстро и точно, иначе, вы можете пропустить сделку или оказаться в проигрышной позиции.

Поэтому вы должны автоматизировать свою торговлю и найти такую торговую систему, которая уже является или может быть автоматизированной. Автоматизация вашей торговли позволит освободить ее от человеческих эмоций. Все действия, связанные с заключением и управлением сделками являются автоматическими, без человеческого вмешательства, и вы можете убедиться, что получаете прибыль, когда и должны в соответствие с вашим планом.

Принцип 8: высокий процент выигрышных сделок
Ваша торговая система должна давать более 50% выигрышных сделок. Безусловно, торговые системы с меньшим процентом выигрышей также могут быть выгодными, но в этом случае будет возникать очень сильное психологическое давление. Получение, например, 7 проигрышных сделок из 10 и все еще безоговорочное следование торговой системе требует огромной дисциплины, и поэтому многие трейдеры не могут выдержать давления. После шестой проигрышной сделки они начинают оптимизировать систему или вообще прекращают торговать по ней.

Особенно это актуально для начинающих трейдеров - чтобы иметь необходимую уверенность в своей торговой системе, желательно иметь высокий процент выигрышных сделок.

Принцип 9: тестирование системы
Чем больше сделок вы используете во время тестирования, тем выше вероятность, что ваша торговая система будет хорошо работать в будущем. Давайте рассмотрим следующую таблицу:

Чем больше сделок во время тестирования вы рассмотрите, тем выше будет ошибкоустойчивость вашей системы, и тем выше вероятность получения прибыли в будущем.

Принцип 10: выбор надежного периода тестирования Недавно я увидел следующее объявление: "С 1994 года я обучил тысячи трейдеров по всему миру простой и надежный методике торговли на E-Mini".

Дело в том, что контракты "S&P e-mini" были введены в сентябре 1997 года, а контракты "Nasdaq e-mini" в июне 1999 года. Интересно, какую торговлю контрактами "emini" преподавал этот человек с 1994 по 1997 годы?

То же самое относится и к вашему тестированию: если вы, например, разработали торговую систему для торговли контрактами "S&P e-mini", то должны протестировать ее только за последние 2-4 года, так как, даже при существовании этого инструмента с 1997 года, фактически никто не торговал им ранее (см. диаграмму ниже):

Объемы торгов контрактами "S&P E-mini".

Теперь вы знаете, как отделить подделку от действительно хорошей торговой системы. Применяя этот контрольный список, вы легко идентифицируете торговые системы, которые работают.

Маркус Хиткоутер