Создание прибыльной торговой системы состоит из 5 шагов:
Шаг 1: Выбор рынка и таймфрейма
Шаг 2: Определение правил вход
Шаг 3: Определение правил выхода
Шаг 4: Оценка своей системы
Шаг 5: Улучшение своей системы

Давайте сейчас рассмотрим каждый шаг подробнее.

Шаг 1: Выбор рынка и таймфрейма
На любом рынке и на любом таймфрейме можно торговать по системе. Но, если вдруг вы захотите взять 50 различных фьючерсных рынков и 6 основных таймфреймов (например 5мин, 10мин, 15мин, 30мин, 60мин и 1день), вам придется рассмотреть 300 различных вариантов. Вот некоторые замечания насчет того, как ограничить свой выбор:

И хотя вы можете торговать на любом рынке фьючерсов, я бы рекомендовал ограничиться электронными рынками (например, e-mini S&P и другие индексы, денежные облигации, валюты и т.д.) Обычно такие рынки очень ликвидны и у вас не возникнет проблем при входе и выходе из сделок. Другое преимущество электронных рынков низкие комиссии: как минимум вдвое меньше, чем на неэлектронных. Иногда разница в комиссии может достигать 75%.

Если вы выбираете меньший таймфрейм (менее 60мин), то ваша средняя прибыль со сделки будет сравнительно небольшой. С другой стороны, здесь у вас больше возможностей в торговле. При торговле на больших таймфремах прибыли с каждой сделки будут больше, но и торговых возможностей вам предоставится меньше. Только вам решать, какой таймфрейм является наиболее подходящим для вас.

Меньшие таймфреймы означают меньшую прибыль, и, как правило, меньший риск. Когда вы начнете торговать с малым торговым счетом, вам возможно придется выбрать небольшой таймфрейм, чтобы избежать торговли в объеме, превышающим ваши средства.

В наиболее прибыльных торговых системам используются большие таймфреймы дневной или недельный, но здесь будьте готовы к тому, что действовать вы будете реже, а просадки будут больше.

Шаг 2: Определение правил входа
Развеям миф о "правилах входа". В основном, схемы для входа в торговлю делятся на два типа:
Следование тренду (trend-following): Когда цены растут, вы покупаете, когда цены снижаются, вы продаете
Торговля на колебаниях (swing-trading): Когда торговля идет по краю (например, на верхней границе канала), вы продаете, и пытаетсь поймать небольшое движение, когда цены возвращаются к "нормальному" состоянию. То же самое с продажей.

Я думаю, что торговля на колебаниях одна из лучших методик для новичков в плане обретения опыта. Для сравнения, торговля по тренду предоставляет большую прибыльную возможность, но лишь в том случае, когда трейдер может уловить основной недельный или месячный тренд, и лишь немногие обладают достаточной дисциплиной, чтобы держать позицию в течение этого периода, ни на что не отвлекаясь.

Большинство индикаторов, которые вы найдете в программах теханализа, принадлежат к одному из этих двух типов: либо к индикаторам для обнаружения тренда (напр. скользящие средние Moving Averages), либо к индикаторам, определяющим ситуации перекупленности или перепроданности, и, следовательно, предоставляющие вам схему для краткосрочной свинговой торговли.

Пусть вас не смущает обилие возможностей для входа в торговлю. Просто будьте уверены, что понимаете, зачем вы используете определенный индикатор и что этот индикатор показывает.

Шаг 3: Определение правил выхода
Здесь тоже не будем усложнять. Есть два основных правила выхода из торговли:
Стоп-лоссы для защиты вашего капитала
Выход при фиксировании прибыли
Оба правила можно охарактеризовать четырьмя способами выхода:
По фиксированной сумме (напр. $1000)
По проценту от текущей цены (напр. 1% от цены входа)
По проценту от волатильности (напр. 50% от среднего движения за день)
Стоп по времени (напр. выход по прошествию 3х дней) Я бы не рекомендовал использовать фиксированную сумму, потому как рынки очень различаются между собой. Например, природный газ в среднем в течение дня меняется на несколько тысяч долларов за контракт, однако, евродоллары в среднем меняются на несколько сотен долларов. При разработке торговой системы вам нужно будет сопоставлять, нормализовывать эту разницу и тестировать ее на различных рынках. Поэтому вместо фиксированной суммы всегда следует использовать процентные соотношения для стоп-уровней и целей прибыли (напр. 1% стоп) или же стоп по волатильности.

Стоп по времени позволит вам выйти из торговли, если сделка никуда не движется, освободив ваш капитал для других сделок.

Шаг 4: Оценка своей системы
Первым делом оцените чистую прибыль. Очевидно, что вам нужна система для получения прибыли. Не отчаивайтесь, если на стадии разработки ваша торговая система дает убытки; попробуйте изменить сигналы входа на прямо противоположные. Трейдинг это игра, в которой сумма всегда равняется нулю: так что, если вы при определенном уровне открываете длинную позицию и проигрываете, попробуйте вместо этого использовать короткую позицию. Многократно применяя такой подход, вы превратите проигрышную систему в выигрышную.

Далее вам необходимо оценить среднюю прибыль на сделку. Убедитесь, что эта сумма превышает проскальзывание и комиссии, и что она стоит того, чтобы вообще торговать. Вообще вся торговля это вопрос риска и вознаграждении, поэтому убедитесь в том, что, рискуя, вы получите приемлемое вознаграждение.

Оцените фактор прибыли (валовая прибыль / валовые убытки). Это покажет, насколько выигранные доллары соотносятся с проигранными. Чем больше фактор прибыли, тем лучше система. Система должна иметь фактор прибыли 1.5 или выше, но будьте осторожны, если фактор прибыли вдруг окажется более 3.0, в этом случае вы скорее всего переоценили систему.

Вот еще несколько показателей, которые также следует принять во внимание:

Процент выигрышей
Многие прибыльные торговые системы дают хорошую чистую прибыль с относительно небольшим процентом выигрышей, иногда даже ниже 30%. Эти системы следуют принципу "быстро устраняйте убытки и продляйте выигрыши". Однако, ТОЛЬКО ВАМ предстоит определиться, сможете ли вы психологически справиться с 7ю убыточными сделками из 10. Если вы хотите быть "правым" в большинстве случаев, вам необходима система с большим процентом выигрышей.

Количество сделок в месяц
Необходимо ли вам совершать сделки ежедневно? Если вы ждете результатов каждый день, вам нужна торговая система с большим количеством сделок в месяц. Многие прибыльные системы генерируют в течение месяца лишь 2-3 сделки, но если вы недостаточно терпеливы, вам следует избрать систему с большей частотой сделок.

Среднее время пребывания в сделке
Некоторые люди, пребывая в сделке, сильно нервничают. Я слышал о людях, которые не могли даже уснуть с открытой позицией. Если это относится и к вам, то вам следует убедиться, что среднее время пребывания в сделке настолько мало, насколько это возможно. Тогда вам следует взять на вооружение систему, которая не оставляет позиций на ночь.

Максимальная просадка
Один известный трейдер как-то раз сказал: "Если вам нужна система, способная удвоить или утроить ваш капитал, ожидайте просадку не менее 30%". Не каждый трейдер сможет выдержать просадку в 30%. Посмотрите на максимальную просадку, которую дает вам система и удвойте ее. Если получившаяся величина вас устраивает, то эта система вам подходит. Почему следует умножать на два? Потому что всегда надо помнить худшая просадка впереди.

Максимальное количество проигрышей подряд Максимальное количество непрерывных проигрышей ощутимо ударяет по вашей торговле, особенно когда вы используете определенные методики управления капиталом. При использовании агрессивного риск-менеджмента 5 или 6 последовательных проигрышей могут доставить вам массу неприятностей.

Этот показатель даст вам понять, достаточно ли у вас дисциплины для торговли по системе: продолжите ли вы торговать по системе после 10 проигрышей? 10-12 проигрышей подряд не в диковинку для прибыльной торговой системы.

Шаг 5: Улучшение своей системы
Есть определенное различие между "улучшением" и "подгонкой" системы. Вы можете улучшить свою систему, пробуя различные способы выхода из сделки: если вы пользуетесь жестким стопом, попробуйте использовать скользящий стоп. Добавьте стоп по времени и сравните результаты. Не смотрите лишь на чистую прибыль, также обращайте внимание на фактор прибыли, среднюю прибыль на сделку и максимальную просадку. Зачастую вы обнаружите, что чистая прибыль несколько уменьшается, если вы добавляете другие стоп-ордера, но также вырастают и другие показатели.

Не попадите в ловушку чрезмерной оптимизации: вы, конечно, можете убрать почти все проигрыши, постепенно добавляя дополнительные правила. Например, вы замечаете, что по вторникам у вас обычно больше убытков, чем в другие дни недели, соответственно вы пытаетесь добавить "фильтр", не допускающий сделки по вторникам. Далее вы обнаруживаете, что в январе у вас гораздо худшие результаты, нежели в другие месяцы, соответственно теперь вы решаете входить в сделки только с февраля по декабрь. Так, во избежание убытков, вы добавляете все больше и больше ограничений и внезапно обнаруживаете, что ваше правило торговли выглядит примерно так:

Если FVE > -1 и наклон линии регрессии (Close , 35) / Close.35 * 100 > -.35 и наклон линии регрессии (Close , 35) Close.35 * 100 < .4 и наклон линии регрессии (Close , 70)/ Close.70 * 100 > -.4 и наклон линии регрессии (Close , 70)/ Close.70 * 100 < .4 и наклон линии регрессии (Close , 170)/ Close.170 * 100 > -.2 и MACD Diff (Close , 12 , 26 , 9) > -.003 и (не вторник) и (день месяца <> 12) и (месяц<>август) и Время > 9:30 ...

И хотя вы исключили все возможности проигрыша (в прошлом), и торговая система дает фантастические прибыли, все-таки весьма маловероятно, что точно так же будет в реальности.