Валютные тренды могут продолжаться долгое время и обеспечивать выгодные торговые возможности. Недостаток трендовых систем состоит в том, что они часто имеют намного больше проигрышных сделок, чем выигрышных. Система дневного прорыва применяет соответствующие фильтры, чтобы постараться исправить эту ситуацию, сокращая общее число сделок в попытке увеличить процент выигрышных сделок. Сделки, обычно длятся от нескольких дней до нескольких недель.

Особенности системы дневного прорыва
Характеристика:
Захват среднеи долгосрочных трендов

Индикаторы системы:
Фильтры FXS - ужесточение условий входа
Максимум колебания Шаффа - используется для входа и выхода из рынка
Минимум колебания Шаффа - используется для входа и выхода из рынка
Импульсный осциллятор FXS - используется для быстрых выходов

Параметры индикатора:
Вход и выход из рынка: максимум колебания Шаффа (1), минимум колебания Шаффа (1)

Периоды:
Дневной

Дневной график USDCHF. Система дневного прорыва.

Описание системы
Ключевая поддержка и сопротивление могут быть идентифицированы с помощью минимумов и максимумов колебания. Колебание в 1 бар происходит довольно часто, но обычно не является существенным. Система дневного прорыва использует соответствующие фильтры, чтобы выбрать колебание, которое может быть более эффективным индикатором поддержки и сопротивления. Прорывы максимумов колебания часто приводят к боковым движениям в сторону более высоких цен. Прорывы минимумов колебания часто приводят к боковым движениям в сторону более низких цен.

Используются фильтры для максимумов и минимумов 1-барных колебаний для входа в рынок. Если цена превышает колебание входа, то открывается позиция. Выход осуществляется, если цена прошла через фильтрованное 1барное колебание, или если достигнут уровень стоп-ордера, или если импульсный осциллятор изменил направление. Мы применяем в данной системе свой собственный импульсный осциллятор, который несколько походит на индикатор Центр гравитации (см. в прошлых выпусках журнала).

Если цена торгуется на или выше максимумов 1-барного колебания, то система дает сигнал на открытие длинной позиции. После этого, если цена торгуется ниже подобного минимума 1-барного колебания, то происходит выход из рынка. Либо, если импульсный индикатор развернется в медвежью сторону, то система подает сигнал на закрытие длинной позиции. Размер начального стоп-ордера составляет 300 пунктов, чтобы дать рынку пространство для боковых колебаний, перед движением в выгодном направлении. Если сделка оказывается невыгодной, то как показывают тестирования, другие выходы используются чаще, чем начальный стоп-ордер, потому что применяется выход по самой высокой цене выхода.

Если цена торгуется ниже фильтрованного минимума 1барного колебания, то система подает сигнал на открытие короткой позиции. После этого, если цена торгуется выше подобного максимума 1-барного колебания, то система даст сигнал на выход из короткой позиции. В противном случае, если импульсный индикатор развернется в бычью сторону, то система покажет выход. Начальный стоп-ордер устанавливается на уровне 300 пунктов, чтобы дать возможность рынку перемещаться в боковом диапазоне перед движением в выгодном направлении. Если сделка оказывается неприбыльной, то как показывают тестирования, другие выходы используются чаще, чем начальный стоп-ордер, потому что применяется выход по самой низкой цене выхода.

Чтобы торговать, используя систему, вы должны понимать ее сигналы как можно лучше.

Бычий сигнал:
Подобное окно появляется, чтобы проинформировать о появлении сигнала на открытие длинной позиции. При этом на графике появляется выделенная кружком синяя стрелка.

Как только по системе открывается длинная позиция, то размещается ордер на выход по начальному стоп-ордеру или минимуму последнего фильтрованного 1-барного колебания, в зависимости от того, какой из них выше.

Пример:
Система дневного прорыва идет в длинную позицию по паре USDCHF по цене 1.2860. Информационное окно показывает позицию. На графике появляется выделенная кружком синяя стрелка вверх.

Система может выйти из длинной позиции четырьмя способами:

1. На минимуме 1-барного колебания.
2. Если импульсный индикатор FXS развернулся в медвежью сторону.
3. По первоначальному стоп-ордеру, который составляет 300 пунктов ниже цены входа.
4. Если возникает сигнал на продажу, то система закрывает длинную позицию и открывает короткую.
Система использует первый из задействованных выходов, который отменяет другие ордера. Как только ордер на выход исполнен, появляется информационное окно и на графике появляется серая стрелка.

Медвежий сигнал:
Подобное окно появляется, чтобы проинформировать о появлении сигнала на открытие короткой позиции. При этом на графике появляется выделенная кружком синяя стрелка.

Как только по системе открывается короткая позиция, то размещается ордер на выход по начальному стоп-ордеру или максимуму последнего фильтрованного 1-барного колебания, в зависимости от того, который из них ниже.

Пример:
Система дневного прорыва идет в короткую позицию по паре USDCHF по цене 1.3056. Сигнальное окно показывает позицию, а на графике появляется выделенная кружком синяя стрелка вниз.

Система может выйти из длинной позиции четырьмя способами:
1. На максимуме 1-барного колебания.
2. Если импульсный индикатор FXS развернулся в бычью сторону.
3. По первоначальному стоп-ордеру, который составляет 300 пунктов выше цены входа.
4. Если возникает сигнал на покупку, то система закрывает короткую позицию и открывает длинную.

Система использует первый из задействованных выходов, который отменяет другие ордера. Как только ордер на выход исполнен, появляется информационное окно и на графике появляется серая стрелка.

Дневной график USDCHF. Пример работы системы.

Слева на графике видно, что система открыла длинную позицию при прорыве максимума 1-барного колебания, о чем проинформировала синяя стрелка вверх, выделенная кружком. Затем справа на графике показано, как система закрыла длинную позицию и открыла короткую при прорыве ниже минимума 1-барного колебания.

Результаты тестирования
Результаты тестирования с 3.01.2003г. по 30.12.2005г на дневном графике

Как система информирует о сигналах
Информационное окно сообщает о сигналах входа и выхода.

Стрелки и маленькие треугольники появляются на графиках, отображая сигналы следующим образом:

Выделенная кружком стрелка вверх: свеча покупки

Синий треугольник: цена покупки

Выделенная кружком стрелка вниз: свеча продажи

Красный треугольник: цена продажи

Серая стрелка: свеча выхода

Серый треугольник: цена выхода

www.fx-strategy.com