Общие торговые правила
Линия Линейной регрессии является стандартной трендовой линией на графике, рассчитанной с использованием метода минимальных квадратов. Этот метод вычисляет трендовую линию Y=a+b*X, минимизируя сумму квадратов вертикальных отклонений между значением цены закрытия и значением трендовой линии в течение данного временного интервала. Программное обеспечение по техническому анализу вычисляет значения (a, b) и строит линию Линейной регрессии для любого временного интервала.

Цена имеет тенденцию двигаться вверх и вниз вокруг линии Линейной регрессии. Если мы проведем параллельные линии через локальные пики выше и ниже линии Линейной регрессии, то остальная часть ценового действия часто будет происходить в этом канале.

Ниже представлен недельный график EUR/USD с примером канала линейной регрессии (LR). Первый канал LR основывался на линии линейной регрессии, построенной с июля 2001г. до декабря 2004г. Мы можем видеть, что ралли евро от 0.8300 до 1.3660 находилось внутри повышающегося канала Линейной регрессии. Текущий нисходящий тренд также находится внутри нисходящего канала LR.

Недельный график EURUSD. Каналы Линейной регрессии.

Сочетание Линейной регрессии с другими техническими инструментами
Линия Линейной регрессии лучше всего работает с анализом Волн Эллиотта. Если мы имеем развитие 3 волны, то мы можем построить основную линию Линейной регрессии от начала 1 волны до конца 3 волны. После этого мы можем провести первую параллельную линию через окончание 2 волны. Ожидается, что волна 4 закончится в районе этой первой линии.

Мы также можем продлить основную линию LR. Эта новая расширенная линия отметит окончание волны 5. Очень часто волна 5 может быть очень сильной и может превысить длину волны 3. В этом случае мы можем провести вторую параллельную линию через окончание волны 3, и, как ожидается, волна 5 достигнет второй параллельной линии. Идея, лежащая в основе этих параллельных линий, подобна использованию классических каналов Волн Эллиотта.

Ниже представлен 4-часовой график GBP/USD с линией Линейной регрессии и техническими инструментами - индикаторами Ишимоку и MACD. После того, как цена 8 ноября 2005 года достигла отметки 1.7325, мы построили основную линию Линейной регрессии от начала волны 1 (27 октября) до окончания волны 3 (8 ноября). Первая красная параллельная линия помогает нам идентифицировать окончание волны 4 и начало волны 5. Могут быть применены дополнительные правила торговли, используя технические индикаторы: начало волны 5 должно быть около области облаков Ишимоку; MACD должен находиться около нулевой линии.

4-часовой график GBPUSD. Линейная регрессия в анализе Волн Эллиотта.

Расширенная красная линия проведена от конца основной линии Линейной регрессии. Мы можем видеть, что цена достигает этой расширенной красной линии только около окончания волны 5. Может быть применено дополнительное правило торговли, используя технические индикаторы: MACD должен остаться выше своей сигнальной линии.

Мы можем видеть, что линия Линейной регрессии помогает нам прогнозировать и начало и окончание волны 5 и, таким образом, может использоваться как эффективный инструмент в анализе Волн Эллиотта.

Ответы на вопросы читателей

Вопрос: Работает ли этот метод на внутри-дневных периодах?

Игорь: Да. Это работает на 4-часовых графиках. Фактически, я не предложил ничего нового, кроме использования Линейной регрессии вместо классических каналов Эллиотта.

Вопрос: Существует ли какое-либо программное обеспечение, способное распознавать Волны Эллиотта?

Игорь: Да, конечно есть. Но я не использую его. Я считаю волны непосредственно на графике, вручную отмечая числа 1,2,3,4,5 и буквы ABC. Вы не можете это делать успешно на 60минутных графиках, потому что ситуация изменяется слишком быстро, но на дневном графике это действительно полезно.

Вопрос: Я плохо знаком с концепцией линейной регрессии. Скажите, действительно ли этот технический инструмент столь же эффективен как вычисление опорных точек или является дополнительным плюсом при их использовании?

Игорь: Ваш вопрос является некорректным. Не существует самого эффективного инструмента вообще. Я только предложил новую стратегию при прогнозировании начальных и конечных точек следующей импульсной волны. Вам решать после ее тестирования, включать ли ее в ваши существующие или новые торговые стратегии.

Вопрос: Какие параметры применяются для индикатора Линейная регрессия? На что они влияют и как изменяются для различных временных периодов?

Игорь: Нет никаких параметров вообще. Вы только щелкаете мышкой возле начального бара и перемещаете мышку к конечной точке. Линия Линейной регрессии строится автоматически между начальным и конечным баром.

Вопрос: Если вы используете комбинацию Линейной регрессии с Волнами Эллиотта, то подразумевает ли это, что вы не обращаете внимания ни на динамические поддержки и сопротивления (EMA, MA и т.д.), ни на уровни Фибоначчи?

Игорь: Наш метод может использоваться отдельно, но конечно часто необходимо иметь сигналы подтверждения от других инструментов. Например, отправная точка для волны 5 должна также находиться около уровня Фибоначчи. Или конечная точка волны 5 должна быть подтверждена пересечением смещенной Скользящей средней.

Вопрос: Было бы полезно использовать индикатор Зигзаг в анализе Волн Эллиотта?

Игорь: Фактически, вы можете определить волны Эллиотта без индикатора Зигзаг. Но он очень полезен при построении автоматических систем, основанных на подсчете Волн Эллиотта.

Вопрос: Объясните, пожалуйста, более детально понятие
Y=a+b*X тренд.

Игорь: a = (SumY-b*SumX)/n; b = (nSum (XY) - (SumX)(SumY)) / (nSum (XX)-SumX*SumX). Для более подробной информации вы можете найти формулу в других источниках.

Вопрос: В некоторых графических пакетах параметры по умолчанию для Линейной регрессии равны 14, как это понимать?

Игорь: Нет никаких параметров вообще. Вы только должны правильно выбрать начальную и конечную точку. Я могу только предположить, что ваше программное обеспечение строит Линейную регрессию, когда за конечный бар всегда берется последний бар, а за начальный бар -14 периодов назад. Если это так, то ваше программное обеспечение не может использоваться для нашего метода.

Игорь Белицкий