Валютные курсы обычно повышаются и снижаются много раз в рамках какого-либо тренда. Когда цены поднимаются или падают слишком сильно и слишком быстро, импульс может ослабнуть и возникнуть выгодные краткосрочные контр-трендовые движения. Система Возвращение в пределы полос FAMA (OFR) дает трейдерам механическую торговую стратегию, чтобы использовать это явление в своих интересах.

Особенности системы OFR

Характеристика:
Контр-трендовая торговля

Индикаторы системы:
FXS-адаптированные Скользящие средние (Средняя линия FAMA) - определяет направление тренда
Верхняя полоса FAMA - полоса построенная выше FAMA Нижняя полоса FAMA - полоса построенная ниже FAMA

Параметры индикатора:
FXS-адаптированная Скользящая средняя: 5,2,0
Временные периоды: 15-минутный, 30-минутный и 1-часовой

Часовой график GBPUSD. Система OFR.

На приведенном выше часовом графике GBPUSD приведена система OFR. Эта система использует среднюю линию FAMA, верхнюю и нижнюю полосы FAMA, чтобы идентифицировать краткосрочные контр-трендовые движения.

Как работает система
Система OFR использует в своих интересах повышение и падение цены в пределах тренда. Когда цена повышается или снижается слишком сильно и слишком быстро, импульс может остановиться, и могут возникнуть выгодные краткосрочные движения. Система OFR использует FXS-адаптированные Скользящие средние и верхнюю и нижнюю полосы FAMA, чтобы идентифицировать это состояние и принимает торговые решения, основываясь на этих данных.

Средняя линия FAMA указывает направление тренда. Верхняя полоса и нижняя полоса вокруг FAMA создают канал, используемый для идентификации широкой поддержки и сопротивления.

Однако, при сильных трендах цены находятся вне этих полос. Когда импульс ослабевает, цена возвращается назад в пределы полос, делая паузу в тренде, часто возвращается к средней линии FAMA.

Условия для входа в рынок

Закрытие позиций

Примеры торговли по системе OFR

30-минутный график USDCHF. Торговля по системе OFR.

На представленном выше 30-минутном графике USDCHF показана торговля в короткую сторону (красные цифры) и в длинную сторону (синие цифры). Цифрами отмечены закрытие внутри верхней/нижней полосы (1), вход по цене (закрытие +/- 5 пунктов) (2), выход по цене (FAMA -/+ 3 пунктa) (3).

1-часовой график GBPUSD. Работа системы OFR.

На представленном выше часовом графике GBPUSD показана работа системы OFR:

1. Цена закрывается вне пределов верхней полосы FAMA.
2. Закрытие происходит внутри верхней полосы.
3. Цена двигается к средней линии FAMA.

9 июля в 18:00 (часовой график выше), британский фунт закрылся в пределах верхней полосы FAMA по цене 1.6376, после закрытия до этого вне ее пределов. Поэтому система подала сигнал на размещение ордера на продажу по цене 1.6381 (1.6376 + 5 пунктов). С 18:00 по 19:00 рынок торговался по 1.6381 и ордер на продажу был исполнен.

Ордер на закрытие позиции был по цене 1.6332 - значение средней линии FAMA в 18:00. Фактически ордер на закрытие позиции был по цене 1.6329 (1.6332 - 3 пункта). Рынок не достиг этой цены в течение первого часа. Поскольку значение средней линии FAMA было 1.6334, ордер на закрытие позиции был перенесен с отметки 1.6329 до 1.6331 (1.6334 - 3 пункта). Где-то между 19:00 и 20:00 фунт торговался на отметке 1.6331. Позиция была закрыта с прибылью в 50 пунктов.

Прибыльность системы
Система OFR имеет процент выигрышных сделок от 60% до 75%. Однако, средняя прибыль в выигрышной сделке является меньшей, чем средний убыток в проигрышной сделке.

Ниже приводятся результаты работы системы OFR на 15-минутных, 30-минутных и 1-часовых временных периодах. Индикатор FXS-адаптированная Скользящая средняя имеет одни и те же параметры на всех временных масштабах: 5, 2, 0

Результаты работы с 1.01.2003г. по 3.31.2003г. на 15- минутном графике

Результаты работы с 1.01.2003г. по 3.31.2003г. на 30- минутном графике

Результаты работы с 1.01.2003г. по 7.01.2003г. на 1- часовом графике

Обратите внимание, что система также хорошо работает на 1-часовом графике EURJPY, GBPJPY и GBPUSD.

Установка первоначального стоп-ордера
Это зависит от периода, рыночной изменчивости и предпочтений трейдера. Для результатов показанных выше использовались следующие величины стоп-ордеров.

Размер позиции

Чтобы получить прибыль в течение определенного времени, вы должны быть способны пережить снижения активов вашего счета. При подготовке к торговле по системе, вы должны заранее знать наихудшую серию проигрышных сделок, которая может произойти. Наибольшее ожидаемое снижение счета называется максимальным спадом. Он дается из расчета на один лот и рассчитывается на исторических данных.

Таблица 1. Детализация по каждой сделке.

Как только максимальный спад был определен, хорошим правилом было его удвоение. (это даст вам дополнительную защиту в случае, если будущая ценовая динамика окажется опасней, чем прошлая). Например, за 6 месяцев на часовом графике USDCHF наихудшая серия проигрышных сделок произошла за двухдневный период с общей потерей 368 пунктов. В этом случае вам понадобилась бы, по крайней мере, сумма денег на вашем счете для покрытия 368 пунктов на каждую позицию в 1 лот, чтобы пережить потери, к которым, скорее всего, приведет система в некоторый момент. (Обратите внимание, что это не включает деньги, требующиеся для маржинального обеспечения позиции).

Если 1 пункт по валютной паре USDCHF стоит 7.00 $, то вам бы понадобилось, по крайней мере, 2.576 $ на один лот (368 пунктов * 7 $). Рекомендуется удвоить эту сумму, причем это не включает денег для маржинального обеспечения сделки, которые потребует ваш брокер. Используйте рычаги грамотно. Успешные трейдеры торгуют консервативно, таким образом, чтобы они могли остаться в игре, пережив периоды сильного спада и делать деньги через какое-то время.

Максимальный спад

*Минимальная сумма активов определена на 1 лот, используя данные по работе системы, указанные выше. Маржинальные требования для открытия и поддержания позиции не включены, так как они могут изменяться у разных брокеров.

Возможные фильтры
Выход при обратном пересечение полосы FAMA
Можно добавить дополнительные условия выхода, чтобы уменьшить потери. Например, после входа в рынок, трейдеры могут закрыть позицию, если цена закрывается обратно за пределами полосы FAMA. Это связано с тем, что ключевого фактора для входа в рынок больше не существует.

Добавление этого сигнала выхода, вероятно, увеличило бы общее количество проигрышных сделок при снижении средней потери на одну сделку.

Выход на основе времени
Когда позиция открыта по системе OFR, ожидается, что рынок достигнет цели по прибыли в течение 4 - 8 ценовых баров. Если этого не происходит, то считают, что сигнал не действительный и закрывают позицию.

Если позиция уже прибыльна, то закройте ее. В противном случае, понизьте уровень выхода с прибылью до цены входа или на несколько пунктов дальше.

Требуется минимальное расстояние между входом и средней линией FAMA
Ценовое расстояние между закрытием внутри верхней или нижней полосой FAMA и целью по прибыли на средней линии FAMA может существенно изменяться. Ценовое расстояние представляет собой потенциальную прибыль от сделки. Хорошие торговые решения принимают во внимание соотношение потенциала по прибыли с риском, в случае потери. Трейдеры могут ограничить использование OFR только теми случаями, когда цена закрывается внутри полосы FAMA, но меньше, чем в половине расстояния до средней линии FAMA.

В результате этого фильтра должна увеличиться средняя прибыль на одну сделку и уменьшиться общее число сделок.

www.fx-strategy.com