Почти 5 или 6 лет назад, сделки заключались через брокера по телефону. Глобализация и взаимосвязь между различными рынками, а также развитие технологий, были решающими для нового поведения на финансовых рынках, которые двигаются с различной скоростью.

Наличие эффективной торговой системы является главным инструментом для того, чтобы трейдеры могли успешно торговать. Поэтому, давайте посмотрим на различные торговые системы, автоматические и ручные, и на разницу между ними.

Определение торговой системы
Торговая система - это полный набор процедур, чтобы заключать сделки по покупке или продаже. Торговые сигналы будут подаваться различными установками, которые могут исходить из технического анализа, фундаментального анализа, статистики и т.д.

Каждый трейдер должен иметь торговую систему. Наличие метода и дисциплины является обязательным условием, чтобы быть успешным трейдером.

Иногда, метод может дестабилизировать, потому что рынки достаточно изменчивы, и трейдер теряет правильное представление рынка. Если вы торгуете по двум или более парам в одно и то же время, то эта неуверенность растет все больше. В это время наши эмоции находятся на пределе и нам очень трудно принять правильное решение. Иногда решения являются результатом наших эмоций, комментариев других трейдеров или различных новостей, которые мы видим в Интернете (в этом случае, мы потеряли контроль и не имеем никакого метода).

Использование автоматической торговой системы устраняет эти проблемы. Эмоции не влияют на ваши решения, поэтому вы будете иметь другое представление рынков, ясное и простое.

Эмоциональный компонент является очень опасной вещью в торговле, и уверен, что это оказывает влияние на начинающих трейдеров, причем плохо влияет. Соответственно, чтобы иметь реальный успех на рынке, вы должны удалить эмоции.

Существует три вида торговых систем:
- Трендовая система: сделки основываются на фактическом тренде и необходимо большое движение. Короткие движения могут привести к ложным сигналам.
- Контр-трендовая система - основывается на циклических индикаторах. Эта система хорошо работает на боковых рынках, когда нет четкого тренда.
- Система торговли на фигурах: сделки основываются на трендовых линиях и графических фигурах. Вход в рынок осуществляется, когда цена нарушает эти линии или фигуры. Когда рынок очень изменчив, может быть достаточно трудно использовать эту систему.

Инструменты системы
Прежде всего, нам необходима основа: это может быть один или несколько индикаторов, работающих вместе. Например, вы можете взять MACD, Стохастик и Скользящие средние.

Часовой график EURUSD. Набор индикаторов.

После этого, мы будем иметь пять компонентов нашей торговой системы:
1. представление;
2. гипотеза;
3. модель;
4. измерение;
5. ожидаемые результаты.

Первый компонент заключается в том, чтобы посмотреть, является ли индикатор или индикаторы, которые вы хотите использовать в своей торговой системе полезными. Например, возьмите систему пересечения простой Скользящей средней и посмотрите, как она вела себя в прошлом. Таким образом, вы будете использовать правильные инструменты в соответствие с вашими ожиданиями (внутри-дневная торговля, консервативная, торговля на колебаниях и т.д.)

Гипотеза формируется результатами или различными тестированиями. Например, мы хотим знать, являются ли пересечения 4- и 9-периодной простых Скользящих средних эффективными в 70% сделок.

Что касается моделей, то в данном пункте мы должны рассмотреть многие случаи из прошлого, чтобы быть уверенными, что наша гипотеза является реальной.

Измерение заключается в том, что трейдер берет несколько сделок, следую своему методу.

Наконец, трейдер должен выбрать правильный временной масштаб для своих сделок. Если мы имеем хорошую торговую систему, чрезвычайно эффективную, но которая дает только одну сделку в год, то такая система вряд ли нас устроит. Итак, мы должны выбрать временной масштаб, который позволит нам совершить несколько сделок за определенный период (раз в день, раз в неделю или как мы выберем).

Автоматические системы
Автоматические системы основываются на статистике, беря рыночное поведение в определенном временном масштабе и с определенными индикаторами.

Таким образом, трейдер устраняет эмоции, и действует в соответствие с программой, торгуя только тогда, когда его торговая система показывает, что есть соответствующий сигнал.

Ручная система
При ручной системе трейдер использует не только статистику, но и фундаментальные факторы и новости, технический анализ, графический анализ и математические индикаторы.

Какая из них лучше? С ручной системой, трейдер может взять под контроль потери, а не ждать запрограммированного закрытия. Также, трейдер может по своим собственным критериям оценить лучшие сделки. Но, торгуя по этой системе, трейдер должен находиться на рынке в течение нескольких часов.

По нашему мнению, лучший способ выбрать систему состоит в том, чтобы проанализировать результаты. Для этого, торговая система должна иметь ясный набор успешных сделок и правильный временной масштаб. В этом случае мы будем иметь ясное представление о том, что происходило с рынком прежде, и что может произойти в будущем.

Систему с немногими сделками в краткосрочном временном масштабе трудно использовать, потому что, если вы имеете много плохих сделок, у вас нет достаточно возможностей выигрыша в средне- и долгосрочных временных масштабах.

Система со многими сделками в краткосрочном временном формате позволит вам работать лучше, беря хороший сигнал на часовом, 30-минутном или 15-минутном графике.

Конечно, обе системы могут быть успешными, но с различным психологическим настроением.

Обычно, автоматическая система дает вам много сигналов, но иногда эти системы вынуждают вас торговать всего за несколько пунктов - 5 или 6, а вы должны платить комиссионные, спрэды, оставаясь в итоге с нулевым выигрышем.

Другим важным моментом являются рычаги: никогда не торгуйте по автоматической системе с высокими рычагами - это может быть опасно. В этом случае, и в зависимости от ваших активов, могут быть более подходящими рычаги 1:10 или 1:12. Если ваша сделка окажется проигрышной, то это не будет настолько плохо для ваших активов.

Торгуя по автоматической системе, вы должны знать, что они не принимают во внимание спрэды, комиссионные или проскальзывания вообще, поэтому вы должны вычитать их из прибыли.

Конечно, для начинающего трейдера легче войти в рынок по автоматической системе. Мы можем рекомендовать их использование, но, все равно, проводить анализ рынка каждый день, каждый раз.

Итак, давайте взглянем на характеристики обеих систем:

Ручная система:
1. индикаторы могут изменяться с каждой сделкой;
2. эмоции;
3. никаких статистических данных;
4. позволяет выбирать маленькие или большие рычаги;
5. необходим глубокий анализ.

Автоматическая система:
1. индикаторы всегда те же самые;
2. никаких эмоций;
3. всегда маленькие рычаги;
4. не требуется никакого анализа.

Какую систему выбрать, решать вам. Мы можем только посоветовать вам как правильно подойти к этому выбору.

Адриан Эквайро