Следование за трендом является одним из самых трудных и прибыльных методов торговли в мире финансовых рынков. Валютные рынки известны своей особенностью формировать тренды - существует, по крайней мере, два основных движения (по 1200 и более пунктов) в год по любой валютной паре.

Обнаружение и торговля по тренду может быть достаточно трудным занятием, поскольку трейдерам необходимы инструменты и дисциплина, чтобы оставаться в рынке в течение длительных периодов времени, борясь с искушением забрать прибыль и "выскочить" из рынка. Рынки имеют тенденцию оставаться в торговых диапазонах, развивая тренды менее, чем в 20% времени, что, собственно, и объясняет необходимость наличия у трейдера набора инструментов, которые он может использовать, чтобы обнаружить и оставаться в пределах тренда.

Обнаружение тренда
Для обнаружения тренда трейдер имеет широкий спектр различных инструментов в своем распоряжении. Я использую ADX (DMI), Скользящие средние, Стохастик и Канал линейной регрессии, чтобы обнаружить и оставаться с трендом, иногда добавляя к своим существующим позициям.

Индикаторы/Инструменты
ADX (DMI) - это осциллятор, который оценивает силу текущего тренда, и может также использоваться для идентификации потенциальных изменений рынка от трендового состояния к бестрендовому - значения 25 и выше указывают на развитие тренда. Обратите внимание, что индикатор ADX не указывает направление тренда, а только подтверждает существование его.

SMA - простые Скользящие средние, я использую 21- периодную SMA и 50-периодную SMA, поскольку обе держаться достаточно близко к цене и не реагируют на маленькие ценовые движения или "рыночный шум". Медленный Стохастик используется, чтобы подтвердить существование тренда. Канал линейной регрессии использует статистическую изменчивость и стандартные отклонения, чтобы захватить ценовое движение и удерживать ценовой тренд. Лучше всего использовать установку в 3 стандартных отклонения, поскольку статистически это охватывает более 99% ценовых данных.

Обнаружение тренда
Обнаружить тренд не просто, но надлежащее использование соответствующих технических инструментов может принести достаточно неплохие результаты. Чтобы обнаружить возможное существование тренда, трейдер должен искать определенную установку, которая объединяет инструменты и индикаторы, упомянутые выше.

Установка
Цена пересекает вверх (или вниз) 21-периодную и 50- периодную простую Скользящую среднюю:

Дневной график AUDUSD. Цена пересекает вверх 21- и 50-дневную SMA

Индикатор ADX (DMI) подает сигнал покупки при пересечении DI+ (синяя линия) вверх DI- (красная линия):

Дневной график AUDUSD. DI+ пересекает вверх DI- Подтверждение тренда

Пересечение Скользящих средних является подтверждением, что тренд действительно установился:

Дневной график AUDUSD. 21-дневная SMA пересекает вверх 50-дневную SMA.

Стохастик также используется для подтверждения тренда. Стохастик, оставаясь на уровнях перекупленности или перепроданности в течение длительных периодов времени, создает подтверждение наличия тренда.

Дневной график AUDUSD. Стохастик остается долгое время в состояние перекупленности.

Стохастик остается в состоянии перекупленности в течение более трех месяцев, подтверждая восходящий тренд.

Продолжение тренда
Итак, теперь мы нашли, идентифицировали и вошли в тренд, согласно нашему анализу. Что дальше?

Большинство трейдеров забирает свою прибыль при первых признаках того, что движение может отклониться от своего курса. В большинстве случаев тренд имеет обыкновение возобновлять свой импульс после короткой паузы или отката. Эти ситуации создают отличные возможности, чтобы добавить к существующей позиции или войти в рынок с благоприятным соотношением доходности к риску.

Откаты
Откат происходит, когда цена корректируется к Скользящей средней или Каналу линейной регрессии и не в состоянии прорваться дальше, устанавливая, таким образом, поддержку или сопротивление и создавая точку входа.

Дневной график AUDUSD. Откаты к Скользящей средней.

Откаты создают отличные возможности для входа.

Подтверждение отката
Подтверждение отката и неспособности рынка прорваться дальше может быть получено с использованием канала линейной регрессии, для которого установлено 3 стандартных отклонения, что позволяет, таким образом, захватить 99% статистического диапазона за данный период.

Цена остается ограниченной пределами канала регрессии, подтверждая, что тренд остается неповрежденным.

Дневной график AUDUSD. Канал линейной регрессии.

Разворот
К сожалению, тренды не длятся вечно и, в конечном счете, разворачиваются. Самая большая проблема, с которой сталкиваются трейдеры - это как идентифицировать разворот тренда и забрать прибыль. Те же самые инструменты и индикаторы, которые использовались для входа, могут обеспечить нас точкой выхода.

Прежде, чем тренд полностью изменит свой курс, индикаторами и инструменты начнут подавать предупреждение сигналы, что тренд близок к завершению.

Эти сигналы включают, но не ограничиваются, такие как:
Предупреждающий сигнал 1: Дивергенция
Цена продолжает показывать новые экстремумы, в то время как индикатор не может достигнуть новых экстремумов.

Дневной график AUDUSD. Дивергенция на индикаторе ADX.

Предупреждающий сигнал 2: медвежье пересечение на ADX (DMI)
DI+ пересекает вниз DI-, подавая, таким образом, сигнал продажи

Дневной график AUDUSD. Медвежье пересечение на DMI. Предупреждающий сигнал 3: цена прорывается через Скользящую среднюю

Цена прорывается ниже 50-дневной простой Скользящей средней.

Дневной график AUDUSD. Прорыв ценой Скользящей средней.

Предупреждающий сигнал 4: краткосрочная SMA пересекает долгосрочную SMA
21-дневная простая Скользящая средняя пересекает вниз 50-дневную простую Скользящую среднюю, сигнализируя о развороте тренда.

Дневной график AUDUSD. Пересечение Скользящих средних.

Торговля
Я хотел бы предложить вам полную торговлю на стандартных лотах с гипотетическим счетом в 10.000 $:

- Покупка одного лота 9 сентября 2004 года по цене 0.6586;
- Добавление одного лота 11 ноября 2004 года по цене 0.6973;
- Добавление одного лота 18 ноября 2004 года по цене 0.7092;
- Добавление одного лота 23 декабря 2004 года по цене 0.7325;
- Добавление одного лота 18 января 2005 года по цене 0.7537;
- Закрытие всех позиций 2 марта 2005 года по цене 0.7637 с общей прибылью в 2672 пункта.

Полная прибыль составила 26.720 $
Общее время нахождения в рынке ~ 6 месяцев
Доходность составила 267% или в годовом исчислении - 534% годовых.

Сэм Шенкер