Как и на многих других рынках, технический анализ очень популярен на валютном рынке. В основе его популярности лежит огромная ликвидность, созданная круглосуточной торговлей рынка и 1.4 трлн. $ ежедневного объема. Множество участников и значительное количество денег, которое проходит через рынок каждый день, подразумевает, что рыночные инструменты, а именно валютные пары, редко проводят слишком много времени в узких торговых диапазонах и имеют тенденцию развивать сильные тренды.

Кроме того, более 80% объема является спекулятивным по своей природе и, в результате этого, рынок часто достигает экстремальных уровней и затем корректируется. Новые тренды и возможности прорыва происходят часто и обеспечивают многократные возможности для технически образованных трейдеров, чтобы войти и выйти из позиций. Возможности не ограничены торговлей по тренду; также достаточно часто существуют возможности торговли в диапазоне, позволяя трейдерам вполне эффективно торговать от вершины и основания диапазонов.

В данной статье мы хотели бы рассмотреть одну, основанную на технике стратегию, которая особенно хорошо работает на валютном рынке. Предлагаемая стратегия основана на торговле против внутри-дневного тренда и предназначена, чтобы захватить контр-трендовые движения от круглых значений, которые на валютном рынке известны как "фигуры". Данная стратегия связана с попыткой использовать в своих интересах тенденцию многих рыночных участников размещать ордера на или около больших круглых чисел.

Естественная психологическая тенденция делает круглые числа особенно привлекательными для спекулянтов, в то время как более крупные игроки или корпорации, которые участвует в торговле на валютном рынке с целью хеджирования, могут предпочесть круглые числа с целью удобства расчетов. Вне зависимости от этого, краткосрочные контр-трендовые движения от круглых чисел происходят довольно часто. Вот правила для данной стратегии:

Длинные позиции:

• определяется местонахождение валютной пары, которая торгуется значительно ниже своей внутри-дневной 20-периодной простой Скользящей средней. Это может быть на 5-, 10- или 15-минутном графике.
• открывается длинная позиция, когда валютная пара находится на несколько пунктов ниже фигуры.
• размещается первоначальный защитный стоп-ордер не более, чем на 15 пунктов ниже входной цены.
• когда позиция становится выгодной относительно первоначального риска, закрывается половина позиции, а по остающейся части позиции стоп-ордер переносится на уровень безубыточности. Стоп-ордер перемещается по мере того, как цена движется в вашу пользу.

Короткие позиции:

• определяется местонахождение валютной пары, которая торгуется значительно выше своей внутри-дневной 20-периодной простой Скользящей средней. Это может быть на 5-, 10- или 15-минутном графике.
• открывается короткая позиция, когда валютная пара находится на несколько пунктов выше фигуры.
• размещается первоначальный защитный стоп-ордер не более, чем на 15 пунктов выше входной цены.
• когда позиция становится выгодной относительно первоначального риска, закрывается половина позиции, а по остающейся части позиции стоп-ордер переносится на уровень безубыточности. Стоп-ордер перемещается по мере того, как цена движется в вашу пользу.

Эта стратегия по существу помещает вас на ту же самую сторону, где находятся межбанковские игроки с доступом к потоку ордеров. Стратегия имеет еще более высокую вероятность успеха, когда другой важный уровень поддержки или сопротивления, вроде простых Скользящих средних, уровней Фибоначчи или полос Боллинджера, сходятся как раз на фигуре.

24-часовой характер рынка, который является уникальным для валютной торговли, обеспечивает дополнительное преимущество для технических трейдеров. Опытные трейдеры знают, что, в определенные периоды дня, определенные валютные пары имеют более высокую вероятность торговли в диапазоне или более высокую вероятность того, чтобы прорваться из внутри-дневной консолидации. Например, британский фунт имеет тенденцию торговаться более активно во время европейской и лондонской торговой сессии, но держится в более узком торговом диапазоне в течение азиатской и американской сессии. Обычная внутри-дневная стратегия торговли на британском фунте в таком случае должна быть связана с размещением ордеров на прорыв внутри-дневной консолидации перед открытием лондонской сессии.

Прозрачность и круглосуточные характеристики торговли валютного рынка делают его особенно способствующим торговле на стратегиях, основанных на техническом анализе. Технический анализ очень популярен на валютном рынке и используется всем спектром участников, начиная от хеджевых фондов и заканчивая внутридневными трейдерами.

Марк Проссер