Чтобы понять поведение Стохастика более глубоко, стоит взглянуть на теоретические моменты формирования волн Эллиотта. Часто изучение переносится на график, путем приспосабливания параметров, при этом, не понимая, как возникают некоторые торговые сигналы. Продвинутые трейдеры могут пойти дальше и углубиться в математические формулы инструмента. Но фундаментальное поведение индикатора остается непонятым достаточно хорошо. Эта статья поможет вам понимать Стохастик лучше благодаря оригинальному подходу.

Базовые концепции теории Волн Эллиотта заключаются в том, что рыночное действие сопровождается реакцией, и существует 5 волн основного тренда, сопровождаемые 3 коррекционными волнами. Так как эта модель неоднократно замечена на рынках, то будет использоваться теоретический график, основанный на этих принципах, чтобы можно было проанализировать Стохастик, без помех со стороны рыночного "шума", затеняющего его фундаментальное поведение.

Различные характеристики могут быть обнаружены на 9-барном медленном Стохастике, примененном к этому теоретическому графику.

Анализов 5-волнового меньшего тренда: (синие 1-2-3-4-5 маленькие цифры)
1) Самое быстрое повышение линии %K Стохастика
(синяя линия) возникает в меньшей волне 1. %K повысилась от уровней ниже 20 до 70.
2) Меньшая волна 2 заставила линию %K восстановиться к линии %D (красная линия), но обе все еще находятся выше 50.
3) Меньшая волна 3 ведет Стохастик выше, с последующим достижением %K более высокого максимума. В реальных условиях %K будет часто достигать уровня 80, но редко 90. Обратите внимание, что это именно меньшая волна 3, которая ведет %K к его самому высокому максимуму!
4) Меньшая волна 4 стала причиной того, что линия %K пересекла линию %D вниз от ее более высокого максимума. Это пересечение является ложным сигналом, на который трейдеры слишком часто попадаются. Открытие коротких позиций из-за разворота от волны 3 преждевременно, и ваш стоп-ордер, расположенный сразу выше вершины волны 3 будет уязвим, при заключительном толчке к вершине в меньшей волне 5. Психологически, трейдеры склонны игнорировать сигнал от волны 5 из-за потери короткой позиции, предпринятой от волны 3.
5) Меньшая волна 5 является причиной того, что %K снова повышается, часто пересекая назад линию %D вверх, но рынок испытывает недостаток в продолжительности тренда, чтобы поднять %K к более высокому максимуму. Когда линия %K разворачивается вниз и пересекает линию %D во второй раз, то это как раз и является сигналом для продажи. Обратите внимание, что следует искать дивергенцию, где цена достигает нового максимума, а в Стохастике этого не происходит. Дивергенции отмечены на теоретическом графике короткими красными линиями.

Анализ 3-волновой меньшей коррекции: (синие буквы a-b-c)
а) Меньшая волна а возвращается к предыдущему уровню поддержки меньшей волны 4. Но снижение линии %K значительно, которая падает от более высокого максимума до уровня 30. Это быстрое падение подобно быстрому повышению, которое произошло в меньшей волне 1.
б) Меньшая волна b является восстановлением Фибоначчи от а обратно к 5. В примере, цена останавливается наверху волны 3. Воздействием на линию %K является ралли назад к линии %D, но обе линии остаются под уровнем 50.
в) Меньшая волна c ведет линию %K к новым минимумам ниже уровня 30. Пример показывает снижение ниже уровня 20, которое было бы необычным на реальном рынке для коррекционной волны c. Обратите внимание: дивергенция в этот раз не возникает. Поэтому, сигнал для открытия длинной позиции поступает при первом пересечении линией %K выше линии %D. Это показано в примере на главных волнах 2 и 4 (большие красные цифры), где рынок встречает долгосрочную трендовую линию поддержки, показанную оранжевым цветом.

Подведем итог:
Процесс начинает повторяться снова и снова, поскольку Стохастик ведет себя подобным образом для главных волн 3 и 5, так же как он делал это для главной волны 1. Коррекция a-b-c главной волны 4 будет такой же, как и для главной волны 2. Идеальная установка для входа в короткую позицию возникнет после того, как сформируется главная волна 5, там, где будет меньшая волна 2 из первой ступени тренда новой главной коррекции. Это место выделено кружком желтого цвета.

Обратите внимание: Стохастик имел три поворота с дивергенцией в конце главных волн 1, 3 и 5 отмеченных красным цветом. Повороты Стохастика в конце двух реакционных волн 2 и 4 не имели дивергенции. Ищите такую модель, которая поможет вам определить 5-ую главную волну Эллиотта. Сигнал дивергенции в конце 5 волны является идеальным местом, чтобы войти в короткую позицию после основного восходящего тренда, или в длинную после основного нисходящего тренда.

Тип усреднения:
Теперь, когда понятно фундаментальное поведение Стохастика по мере того, как волны Эллиотта развиваются на рынке, будет использоваться теоретический график, чтобы исследовать воздействие различных параметров на формулу Стохастика. Первое решение состоит в том, чтобы выбрать какие средние использовать в вычислениях Стохастика -экспоненциальные или простые. Оба примера, показанные на следующем графике используют те же самые параметры длины периода, %K и %D - 9, 3, 3.

Посмотрите на модели на обоих графиках. Мы видим то же самое фундаментальное поведение и там и там, но более легко читаемым является Стохастик с экспоненциальными средними. Лично я считаю, что лучше использовать экспоненциальные средние для Стохастика.

Параметр длины периода:
Теперь проанализируем параметры длины периода. Этот параметр контролирует число исследуемых баров, которые берутся, чтобы определить самый высокий максимум и самый низкий минимум, или диапазон для выбранного вами периода. "Чистый" Стохастик рассчитывается путем измерения, где находится последняя цена относительно диапазона анализируемого периода. Чистый Стохастик = 100 * (Последняя цена - минимум периода) / диапазон периода. В приведенных ниже примерах, параметры %K и %D будут 3 и 3, с использованием экспоненциальной средней.

Чем меньшее количество баров учитывается, тем сильнее колебание Стохастика. Большее количество баров снижает амплитуду колебаний, что делает более сложным увидеть дивергенцию. Обратите внимание: выбирайте такие параметры длины периода, который будет составлять половину средней длины главных волн. Теоретический график имеет 24 бара в главной трендовой волне и 13 баров в главной коррекционной волне. Среднее число этих двух волн составляет 18 баров. Таким образом, длина периода в 9 баров даст лучший вариант Стохастика.

Параметр %K:
Линия %K является средней от рассчитанного чистого значения Стохастика. Если значения чистого Стохастика не сглажены путем усреднения, то его называют быстрым %K. Значения Стохастика, которые сглажены путем усреднения, называют медленным %K. Эти примеры показывают воздействие параметра %K на 9-барный Стохастик с использованием параметра 3 для %D и применяя экспоненциальные средние.

Чистый Стохастик или быстрый %K очень изменчив, и поэтому редко используется. При большом значении параметра %K, амплитуда колебаний Стохастика снижается. Наиболее приемлемо использование значения 3 или 5 в качестве параметра %K.

Параметр %D:
Линия %D является средней от линии %K. Медленная линия %K является средней от чистого Стохастика, которая делает медленную линию %D средней от средней. Приведенные ниже примеры используют 9-барный Стохастик со значением 3 в качестве параметра для %K и используя экспоненциальные средние.

Чем больше параметр %D, тем более замедленными будут колебания линии %D. Следует таким образом подбирать значение параметра, чтобы получить сигнал от пересечения линии %K и %D на один или два бара позже разворота. Я рекомендую использовать 3 в качестве параметра для %D.

Итак, на этом анализ фундаментального поведения Стохастика будем считать завершенным. Теоретический график оказал нам огромную помощь в понимании основных принципов поведения Стохастика. На практике, конечно, следует делать поправку на рыночный "шум", на основные принципы поведения, в любом случае, будут теми же самыми.

Говард Арингтон